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基金安顺(500009)2006年年度报告

时间:2016-09-29 来源:互联网

"证券通"万2.5开户多家券商可选国企改革爆发挖掘下个改革股安顺证券投资基金2006年年度报告

安顺证券投资基金

2006年年度报告

基金管理人华安基金管理有限公司

基金托管人交通银行股份有限公司

签发日期二○○七年三月三十一日

安顺证券投资基金2006年年度报告

一、重要提示.................................................................................................................................3

二、基金产品概况.........................................................................................................................3

1、基金概况.................................................................................................................................3

2、基金的投资.............................................................................................................................3

3、基金管理人.............................................................................................................................4

4、基金托管人.............................................................................................................................4

5、信息披露.................................................................................................................................5

6、其他有关资料.........................................................................................................................5

三、主要财务指标和基金净值表现..............................................................................................5

1、主要财务指标.........................................................................................................................5

2、净值表现.................................................................................................................................5

3、基金收益分配情况(过去三年)..........................................................................................6

四、管理人报告.............................................................................................................................7

1、基金管理人及基金经理简介..................................................................................................7

2、基金运作合规性声明.............................................................................................................7

3、基金经理工作报告.................................................................................................................7

4、内部监察报告.........................................................................................................................8

五、托管人报告.............................................................................................................................9

六、审计报告.................................................................................................................................9

七、财务会计报告.......................................................................................................................11

(一)、资产负债表......................................................................................................................11

(二)、经营业绩表......................................................................................................................12

(三)、收益分配表......................................................................................................................12

(四)、净值变动表......................................................................................................................13

(五)、会计报表附注..................................................................................................................13

八、投资组合报告.......................................................................................................................24

(一)、基金资产组合..................................................................................................................24

(二)、股票投资组合..................................................................................................................24

(三)、股票明细..........................................................................................................................25

(四)、报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................27

(五)、债券投资组合..................................................................................................................29

(六)、前五名债券明细..............................................................................................................29

(七)、权证投资组合..................................................................................................................29

(八)、资产支持证券投资组合..................................................................................................29

(九)、投资组合报告附注..........................................................................................................29

九、基金份额持有人户数和持有人结构....................................................................................30

(一)、基金份额持有人户数和持有人结构..............................................................................30

(二)、前十名持有人的名称......................................................................................................31

十、重大事件...............................................................................................................................31

十一、备查文件目录.......................................................................................................................35

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安顺证券投资基金2006年年度报告

一、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月23

日复核了告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。本年度财务报告已经上海立信长江会计师事

务所有限公司审计。

二、基金产品概况

1、基金概况

基金名称:安顺证券投资基金

基金简称:基金安顺

交易代码500009

基金运作方式:契约型封闭式

基金合同生效日1999年6月15日

期末基金份额总额30亿份

基金存续期15年

基金上市地点上海证券交易所

基金上市日期:1999年6月22日

2、基金的投资

投资目标:本基金的投资目标是为投资者减少和分散投

资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳

定的投资收益。

本基金主要投资于成长型上市公司,并兼顾

对收益型上市公司及债券的投资,从而使投资者

在承受一定风险的情况下,有可能享受到较高的

资本利得和稳定的收益。

投资策略本基金为平衡型基金,兼顾资本利得、红利

及利息收入。本基金的证券资产将不低于基金资

产总额的80%,其中投资于债券的比例控制在基金

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安顺证券投资基金2006年年度报告

资产净值的20-50%,股票资产的比例控制在

40-80%,现金等货币性资产比例根据市场和运作

情况调整。在股票资产中,60%左右投资于具有良

好成长性的上市公司股票,40%左右投资于收益型

上市公司股票,在此基础上各自上下浮动10%。

本基金界定的成长型股票主要指主业发展前

景良好,在同行业的上市公司中具有较强的竞争

优势,财务状况良好,能保持较高的业绩增长,

预期收入或利润增长率不低于同期GDP的增长率。

本基金界定的收益型股票主要指经营状况良

好、利润来源稳定,具有良好分红能力,预期每

股收益高于市场平均水平,预期市盈率低于市场

平均水平的上市公司的股票。

业绩比较基准:无

风险收益特征无

3、基金管理人

基金管理人华安基金管理有限公司

注册地址上海市浦东南路360号

新上海国际大厦38楼

(邮政编码200120)

办公地址上海市浦东南路360号新上海国际大厦2楼、37

楼、38楼

法定代表人王成明

总经理俞妙根

信息披露负责人冯颖

联系电话021-58881111

传真021-68863414

电子邮箱fengying@huaan.com.cn

客户服务热线021-68604666,40088-50099

4、基金托管人

基金托管人交通银行股份有限公司

注册及办公地址上海市银城中路188号

(邮政编码200120)

法定代表人蒋超良

信息披露负责人张咏东

联系电话021-68888917

传真021-58408836

电子邮箱zhangyd@bankcomm.com

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安顺证券投资基金2006年年度报告

5、信息披露

信息披露报纸中国证券报、上海证券报、证券时报

管理人互联网地址

报告置备地点上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼

6、其他有关资料

会计师事务所上海立信长江会计师事务所有限公司

办公地址上海市南京东路61号4楼

登记注册机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地点上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼

三、主要财务指标和基金净值表现

1、主要财务指标

财务指标2006年度2005年度2004年度

基金本期净收益2,058,658,339.26166,213,523.98255,969,600.45

基金份额本期净收益0.68620.05540.0853

期末可供分配基金收益2,060,097,303.93169,438,964.8433,062,073.64

期末可供分配基金份额收益0.68670.05650.0110

期末基金资产净值6,581,470,293.583,385,133,867.663,033,062,073.64

期末基金份额净值2.19381.12841.0110

基金加权平均净值收益率44.12%5.27%7.75%

本期基金份额净值增长率102.72%12.64%2.24%

基金份额累计净值增长率256.08%75.65%55.93%

提示所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如

封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),

计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、净值表现

A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

净值增净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段①-③②-④

长率①标准差②准收益率③益率标准差④

过去三个月31.59%1.96%----

过去六个月34.74%2.29%----

过去一年102.72%2.41%----

过去三年133.46%2.25%----

过去五年137.80%2.04%----

自基金合同

256.08%2.18%----

生效起至今

备注本基金合同中没有规定业绩比较基准。

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安顺证券投资基金2006年年度报告

B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现

基金份额累计净值增长率历史走势图

基金安顺份额累计净值增长率历史走势图

1999/1

300.00%

250.00%

200.00%

150.00%

100.00%

50.00%

0.00%

1999年6月15日2001年5月4日2003年3月24日2005年2月10日2006年12月31日

基金安顺

C、图示基金过往三年每年的净值增长率

基金过往三年每年的净值增长率的柱状图

基金安顺过往三年每年的净值增长率的柱状图

2004-2006

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

2004年度2005年度2006年度

基金安顺

3、基金收益分配情况(过去三年)

年度每10份基金份额分红数备注

2006年度0.560元-

2005年度0.100元-

6

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安顺证券投资基金2006年年度报告

2004年度0.970元-

合计1.630元-

四、管理人报告

1、基金管理人及基金经理简介

(1)基金管理人

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字199820号文批准于1998

年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总

部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国

际信托投资有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海广电(集团)有限

公司和上海沸点投资发展有限公司。

截至2006年12月31日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安

久、基金安瑞4只封闭式证券投资基金,华安创新、华安中国A股、华安富利、

华安宝利、180ETF、华安宏利、华安国际配置7只开放式基金,管理人民币资产

265.61亿元,美元资产1.98亿美元。

(2)基金经理

尚志民先生工商管理硕士,10年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研

究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担

任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任

基金投资部副总监、基金安顺和华安宏利基金经理。

陈俏宇女士工商管理硕士,11年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券

公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限

公司行业部工作。2003年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研

究员。现任基金安顺和华安宏利基金经理助理。

2、基金运作合规性声明

告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基

金合同》、《安顺证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份

额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

3、基金经理工作报告

2006年我们和投资者共同见证了中国证券市场的历史性转折,上证及深证

综合指数年末分别报收于2675.47点和550.59点,年涨幅逾130%和97%,成为

全球年度涨幅最高的市场之一。在不断向上修正对市场乐观预期的同时,通过证

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安顺证券投资基金2006年年度报告

券市场,我们不仅在分享中国崛起的经济成果,而且在思考制度性变革所带来的

深层次变化,这成为市场信心的有力支撑,直接反映在A股市场的估值提升方

面,并触发了多个投资主题的演绎。

本基金在报告期内采取较为积极主动的投资策略。一方面,我们通过借鉴

他国历史来解读产业政策导向,评估中国需求对全球经济的影响,以及观察市场

资金的性质及风格转换,采取自上而下的方式进行行业或主题选择,比如在不同

阶段分别对煤炭等资源类、整体上市或注资、新兴物流行业和大市值股票的较集

中配置等。另一方面,在市场热情高涨的阶段,我们也始终强调估值的安全边际,

通过自下而上的个股研究来控制投资标的的风险。当然,遗憾的是下半年对金融

行业误判所导致的低配置一度使组合业绩表现有所波动。

展望2007年,随着整体估值水平的提升,市场的波动幅度有可能明显加大,

但是我们仍然对市场保持乐观预期。经历了股权分置改革之后,中国证券市场发

展背景和基础条件已经发生了深刻的变化,资本市场的资源优化功能恢复,也使

资产价值的体现更有效,从而吸引各类投资者通过A股市场来分享中国经济的

成长。

基于对市场中长期的判断,我们认为与其尝试捕捉市场的每一次高点或低

点,不如坚持产业政策及趋势的研究与把握,在构建和谐社会的大背景下,从投

资、出口及消费方面寻找相关的投资机会。我们重点关注新兴物流行业,其不仅

有助于提高国内企业生产和管理效率,以及提升经济增长质量,符合科学发展观

的大背景,同时要素成本的上升和竞争压力的增大也为该行业提供了较为乐观和

切实的发展空间。这其中有可能出现一批适应本土企业需求的专业化公司。同时

我们也积极关注在逐步实现社会公平正义过程中,如新农村建设、医疗制度改革、

税制改革等所产生的投资机会。

安顺基金将继续秉承努力回报基金持有人的传统,力争以良好的业绩和分

红回报持有人的信任。

4、内部监察报告

告期内,监察工作以保障公司合规运作、维护基金份额持有人利益出

发,由独立的监察稽核部对公司后台运行、基金运作、基金销售及员工行为的合

规性进行定期和不定期检查,同时推动公司风险控制机制的完善与优化,保证各

项法规和管理制度的落实。

在告期内,本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面

(1)组织员工进行法律法规的学习,强化员工合规经营和风险控制意识;

(2)根据法律法规和监管规定的要求,推动公司和相关部门修订完善公司

内控制度;

(3)完善投资交易系统控制功能,提高合规监察效率;

(4)开展基金运作稽核检查工作,通过定期检查、不定期抽查等工作方法,

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安顺证券投资基金2006年年度报告

加强公司运作合规性控管。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控

制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。

五、托管人报告

2006年,交通银行在安顺证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券

投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、基金托管协议,依法安全保管了

基金的资产,勤勉尽责地履行了基金托管人的义务,不存在损害基金持有人利益

的行为。

2006年,按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、基金

托管协议,本托管人对基金管理人——华安基金管理有限公司在安顺证券投资基

金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值、基金份额净值和费用计算上进行

了认真复核,未发现基金管理人有损害基金持有人的利益行为。

2006年,由安顺证券投资基金管理人——华安基金管理有限公司编制并经

托管人复核审查的有关安顺证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收

益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

六、审计报告

信长会师报字(2007)第10670号

安顺证券投资基金全体基金持有人

我们审计了后附的安顺证券投资基金(以下简称“安顺基金”)财务报表,

包括2006年12月31日的资产负债表,2006年度的经营业绩表、基金收益分配

表、基金净值变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《金融企业会计制度》的规定编制上述财务报表是安顺

基金管理人华安基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括(1)设计、实

施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误

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安顺证券投资基金2006年年度报告

而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求

我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报

获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报

表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内

部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理

性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基

础。

三、审计意见

我们认为,安顺基金财务报表已经按照《金融企业会计制度》和证券投资基

金相关法规有关规定编制,在所有重大方面公允反映了安顺基金2006年12月

31日的财务状况以及2006年度的经营业绩及基金净值变动情况。

上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师

吕秋萍

李刚

中国·上海市二○○七年一月二十九日

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安顺证券投资基金2006年年度报告

七、财务会计报告

单位人民币元

(一)、资产负债表

项目附注2006年12月31日2005年12月31日

资产

银行存款2,905,518.42110,152,587.79

清算备付金92,957,925.6420,892,045.07

交易保证金1,092,900.51381,465.52

应收证券清算款34,922,439.182,399,704.01

应收股利0.000.00

应收利息7(1)12,959,481.8210,284,336.15

其他应收款105,000,000.000.00

股票投资市值4,835,513,333.852,577,245,798.37

其中股票投资成本3,373,540,925.672,363,350,103.60

债券投资市值1,348,586,742.00731,953,945.60

其中债券投资成本1,348,997,590.88730,154,737.55

权证投资162,649,698.950.00

其中权证投资成本102,838,268.600.00

配股权证0.000.00

买入返售债券0.000.00

待摊费用0.000.00

其他资产0.000.00

资产合计6,596,588,040.373,453,309,882.51

负债

应付证券清算款0.0059,212,746.80

应付管理人报酬7,932,795.674,133,677.39

应付托管费1,322,132.61688,946.22

应付佣金7(3)4,892,818.513,170,644.44

应付利息0.000.00

应付收益0.000.00

未交税金0.000.00

其他应付款7(4)750,000.00750,000.00

卖出回购证券款0.000.00

短期借款0.000.00

预提费用7(5)220,000.00220,000.00

其他负债0.000.00

负债合计15,117,746.7968,176,014.85

所有者权益

实收基金7(6)3,000,000,000.003,000,000,000.00

未实现利得7(7)1,521,372,989.65215,694,902.82

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安顺证券投资基金2006年年度报告

未分配收益2,060,097,303.93169,438,964.84

持有人权益合计6,581,470,293.583,385,133,867.66

负债和所有者权益合计6,596,588,040.373,453,309,882.51

所附附注为本会计报表的组成部分

(二)、经营业绩表

项目附注2006年度2005年度

收入

股票差价收入7(8)2,030,969,663.4692,888,289.85

债券差价收入7(9)5,984,535.6111,448,905.36

权证差价收入7(10)26,674,529.8136,411,583.57

债券利息收入28,292,363.4324,288,637.01

存款利息收入4,101,711.702,972,425.82

股利收入51,806,169.3354,240,009.03

买入返售证券收入395,571.920.00

其他收入7(11)0.0014,623.07

收入合计2,148,224,545.26222,264,473.71

费用

基金管理人报酬69,053,846.1947,378,032.84

基金托管费11,508,974.387,896,427.66

卖出回购证券支出7,910,988.3791,018.62

利息支出0.000.00

其他费用7(12)1,092,397.06685,470.61

其中信息披露费300,000.00340,000.00

审计费用100,000.00120,000.00

上市年费60,000.0060,000.00

费用合计89,566,206.0056,050,949.73

基金净收益

2,058,658,339.26166,213,523.98

加未实现估值增值变动数1,305,678,086.83215,858,270.04

基金经营业绩3,364,336,426.09382,071,794.02

所附附注为本会计报表的组成部分

(三)、收益分配表

项目附注2006年度2005年度

本期基金净收益2,058,658,339.26166,213,523.98

加期初未分配收益169,438,964.8433,225,440.86

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安顺证券投资基金2006年年度报告

可供分配基金净收益2,228,097,304.10199,438,964.84

减本期已分配基金净收益7(13)168,000,000.1730,000,000.00

期末基金未分配净收益2,060,097,303.93169,438,964.84

所附附注为本会计报表的组成部分

(四)、净值变动表

项目附注2006年度2005年度

一、期初基金净值3,385,133,867.663,033,062,073.64

二、本期经营活动

基金净收益2,058,658,339.26166,213,523.98

未实现估值增值变动数1,305,678,086.83215,858,270.04

经营活动产生的基金净

值变动数3,364,336,426.09382,071,794.02

三、本期向持有人分配收益7(13)-168,000,000.17-30,000,000.00

四、期末基金净值6,581,470,293.583,385,133,867.66

所附附注为本会计报表的组成部分

(五)、会计报表附注

本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,会计报表披露的

方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号

《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报

表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合

报告的编制及披露》进行编制及披露。

1.基金的基本情况

募集申请的核准机构中国证券监督管理委员会

核准文号证监基金字199915号

核准文件名称《关于同意设立安顺证券投资基金的批复》

基金运作方式契约型封闭式

基金管理人华安基金管理有限公司

基金托管人交通银行股份有限公司

基金合同生效日1999年6月15日

基金合同生效日的基金份额3,000,000,000.00

基金募集期间1999年6月9日至1999年6月15日

募集资金总额3,000,000,000.00

募集资金的银行存款利息(折算为投资者的基金份额)0.00

验资机构名称大华会计师事务所

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安顺证券投资基金2006年年度报告

2.基本会计假设

本年度会计报表的编制遵守基本会计假设。

3.主要会计政策、会计估计及其变更

1)会计报表所遵循的主要会计制度

《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》。

2)会计年度

公历1月1日至12月31日。

3)记账原则

权责发生制。

4)记账本位币

人民币。

5)基金资产的估值原则

①上市流通的股票和国债,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价)

估值;上市流通的可转换债券和企业债券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价

(平均价)扣除债券起息日或上次除息日至估值日的利息后的净价估值。估值日

无交易的,以最近交易日的市价估值。

②未上市的股票应区分以下情况处理:

a.配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值;

b.首次公开发行的股票,按成本估值。

③自2006年11月13日起,基金新投资非公开发行股票应区分以下情况

处理

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票

的初始取得成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日

该非公开发行股票的价值;

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票

的初始取得成本时,应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值

Dl-Dr

FV=C+(P-C)×————

Dl

其中FV为估值日该非公开发行股票的价值;C为该非公开发行股票的初

始取得成本;P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dl为该非公

开发行股票锁定期所含的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定

期结束所含的交易天数(不含估值日当天)。

④在银行间债券市场交易的债券以及未上市的债券按成本估值。

⑤从获赠确认日起至卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在

证券交易所挂牌的该权证投资的市价(平均价)估值;未上市交易的权证投资按

公允价值估值。配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市价高于配股价

的差额估值;如果市价低于配股价,按零估值。

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安顺证券投资基金2006年年度报告

⑥如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金

管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

⑦如有新增事项,按国家最新规定估值。

6)证券投资的成本计价方法

①买入股票时,于成交日按应支付的全部价款(包括成交价格和相关费用)

计入股票投资成本,出售时按移动加权平均法结转成本;收到股权分置改革进程

中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成

本。

②买入上市债券时,于成交日按应支付的全部价款扣除债券起息日或上次

除息日至购买日的利息后记入债券投资成本,出售时按移动加权平均法结转成

本。

③买入非上市债券时,于实际支付价款日按支付的全部价款扣除债券起息

日或上次除息日至购买日的利息后记入债券投资成本,出售时按移动加权平均法

结转成本。

④获赠权证在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数

量。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。

⑤买入权证时,于成交日按应支付的全部价款(包括成交价格和相关费用)

计入权证投资成本,出售时按移动加权平均法结转成本。

7)待摊费用的摊销方法和摊销期限

待摊费用核算已经发生的、大于基金净值十万分之一的应分摊计入本期和

以后各期的费用,如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用

等。待摊费用在实际发生时入帐,在受益期内平均摊销。

预提费用核算预计将发生的、大于基金净值十万分之一的应预提计入本期

的费用,如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。预提

费用在预计发生时入帐。

8)收入的确认和计量

①证券买卖差价收入

a.股票差价收入于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本

和相关费用的差额入账。

b.债券差价收入卖出上市债券,应于成交日确认债券差价收入,并按应

收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账;卖出非上市债券,

于实际收到价款时确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应收利

息的差额入账。

c.权证差价收入于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其

成本和相关费用的差额入账。

②股利收入

在被投资股票股权除息日确认,并按上市公司宣告分红派息比例计算的金

额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入帐。

③债券利息收入

债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提,并按债券票面价值与票面利

率计提的金额入账。

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安顺证券投资基金2006年年度报告

④买入返售证券收入

在证券持有期内采用直线法逐日计提,按计提的金额确认收入。

⑤存款利息收入

按本金与适用的利率逐日计提确认,计提对象为银行存款和清算备付金。

⑥其他收入

在实际收到时确认。

9)费用的确认和计量

①管理人报酬和基金托管费按照基金合同和招募说明书规定的方法和标

准计提,并按计提的金额入帐。

②卖出回购证券支出在该证券持有期内采用直线法逐日计提,并按计提

的金额入帐。

③利息支出在借款期内逐日计提,并按借款本金与适用的利率计提的金

额入帐。

④其他费用发生额大于基金净值十万分之一,采用待摊或预提的方法,

待摊或预提计入基金损益;发生额小于基金净值十万分之一,于发生时直接计入

基金损益。

10)基金的收益分配政策

①每份基金份额享有同等分配权。

②基金收益分配采用现金方式或法律法规允许的其他方式。

③基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。

④基金投资当年亏损,则不进行收益分配。

⑤在符合有关基金分红的条件下,基金收益每年至少分配一次,年度收益

分配比例不低于基金年度已实现收益的90%,其具体分配数额及比例由基金管理

人拟定。

⑥法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

11)为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计

政策和会计估计

2006年度无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的

其他会计政策和会计估计。

12)会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定

的理由

2006年度无会计政策、会计估计变更。

13)重大会计差错的内容和更正金额

2006年度无重大会计差错更正。

4.税项

根据财政部、国家税务总局财税字(2002)128号《关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》、财税字(2004)78文《关于证券投资基金税收政策的

通知》、财税(2005)11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、

财税(2005)102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税(2005)

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安顺证券投资基金2006年年度报告

103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规

和实务操作,主要税项列示如下

1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业

税。

3、基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征企业

所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市

公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人

所得税,暂不征收企业所得税。自2005年6月13日,对个人投资者从上市公司

取得的股息红利所得,暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定

计征个人所得税,基金投资者参照前述规定。

4、基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。从2005年1月24日起,

调整证券(股票)交易印花税税率,对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权

转让书据,由立据双方当事人分别按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到的由非流通股股东支付

的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

5.资产负债表日后事项

无。

6.关联方关系和关联方交易

(1).关联人、关系、交易性质及法律依据列示

关联人关系交易性质法律依据

基金管理人、基金提取管理费、持基金合同

华安基金管理有限公司

发起人有本基金

提取托管费、银基金合同、成

交通银行股份有限公司基金托管人

行间市场交易交确认书

管理公司股东、基持有本基金

上海国际信托投资有限公司

金发起人

上海电气(集团)总公司管理公司股东

上海广电(集团)有限公司管理公司股东

上海沸点投资发展有限公司管理公司股东

上海工业投资(集团)有限公司管理公司股东

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(2).通过关联人席位交易情况

①告期通过关联人席位的股票成交量无。

上年度通过关联人席位的股票成交量无。

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安顺证券投资基金2006年年度报告

②告期通过关联人席位的债券、回购及权证成交量无。

上年度通过关联人席位的债券、回购及权证成交量无。

③告期与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况

关联人买入债券结算金卖出债券结算金买入返售证券利息收入卖出回购证利息支出

额额券

交通银行股份有限公司69,755,493.1670,545,806.8550,074,739.7334,281.500.000.00

上年度与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况无。

(3).关联方报酬

①基金管理人的报酬

本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率

计提,具体计算方法如下

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计算。

本基金成立六个月后,若持有现金比例超过本基金资产净值的20%,超过部

分不计提基金管理费。计算方法为

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的管理费

E为前一日的基金资产净值(扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金

资产净值)

基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托

管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇节假日、

公休假等,支付日期顺延。

本基金在告期间需支付基金管理费69,053,846.19元。(上年度

47,378,032.84元)

②基金托管费

本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率

计提,计算方法如下

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金

托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

本基金在告期间需支付基金托管费11,508,974.38元。(上年度

7,896,427.66元)

③由关联方保管的银行存款余额以及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利

率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为2,905,518.42

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安顺证券投资基金2006年年度报告

元,2005年12月31日为110,152,587.79元。本年度由基金托管人保管的银行

存款产生的利息收入为2,251,198.56元,2005年度为2,357,143.59元。

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款

帐户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2006

年12月31日的相关余额92,957,925.64元,2005年度为20,892,045.07元,

计入“结算备付金”科目。

(4).基金各关联方投资本基金的情况

1、基金管理公司投资本基金的情况

2006年度基金管理公司投资本基金的情况

年初数年末数

关联人持有比买入卖出持有比适用费率

持有份额持有份额

例(%)例(%)

华安基金管理有

11,633,8000.390.000.0011,633,8000.39-

限公司

2005年度基金管理有限公司投资本基金的情况

年初数年末数

关联人持有比买入卖出持有比适用费率

持有份额持有份额

例(%)例(%)

华安基金管理有

7,500,0000.254,133,8000.0011,633,8000.39-

限公司

(5).基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况

2006年度2005年度

关联人持有份额持有比例(%)持有份额持有比例(%)

上海国际信托投资有限公司3,750,0000.1253,750,0000.125

7.基金会计报表重要项目的说明

(1).应收利息明细2006年12月31日2005年12月31日

明细项目

银行存款利息92,412.9538,156.15

清算备付金利息67,478.4924,541.32

应收交收价差保证金利息49.3059.10

债券利息12,799,541.0810,221,579.58

买入返售证券利息0.000.00

合计12,959,481.8210,284,336.15

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安顺证券投资基金2006年年度报告

(2).投资估值增值明细2006年12月31日2005年12月31日

明细项目

股票估值增值余额1,461,972,408.18213,895,694.77

债券估值增值余额-410,848.881,799,208.05

权证估值增值余额59,811,430.350.00

合计1,521,372,989.65215,694,902.82

(3).应付佣金明细2006年12月31日2005年12月31日

明细项目

申银万国证券股份有限公司633,213.79144,274.82

高华证券有限责任公司1,193,583.550.00

方正证券有限责任公司0.0085,139.19

中信建投证券有限责任公司287,682.610.00

招商证券股份有限公司315,895.89376,250.33

海通证券股份有限公司521,508.420.00

东方证券股份有限公司819,259.3443,077.80

国泰君安证券股份有限公司0.00197,230.58

中国国际金融有限公司171,893.74469,480.82

中信证券股份有限公司949,781.17845,673.26

中银国际证券有限责任公司0.001,009,517.64

合计4,892,818.513,170,644.44

(4).其他应付款明细2006年12月31日2005年12月31日

券商代垫交易保证金750,000.00750,000.00

(5).预提费用明细2006年12月31日2005年12月31日

明细项目

信息披露费120,000.00120,000.00

审计费用100,000.00100,000.00

合计220,000.00220,000.00

(6).实收基金变动明细2006年2005年

明细项目

期初数3,000,000,000.003,000,000,000.00

期末数3,000,000,000.003,000,000,000.00

(7).未实现利得明细2006年2005年

明细项目

期初未实现利得215,694,902.82-163,367.22

20

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安顺证券投资基金2006年年度报告

其中投资估值增值数215,694,902.82-163,367.22

本期投资估值增值发生数1,305,678,086.83215,858,270.04

期末未实现利得1,521,372,989.65215,694,902.82

其中投资估值增值数1,521,372,989.65215,694,902.82

(8).卖出股票2006年2005年

明细项目

卖出股票成交总额10,570,389,454.716,883,639,567.93

减佣金8,862,424.845,777,090.33

成本总额8,530,557,366.416,784,974,187.75

股票差价收入2,030,969,663.4692,888,289.85

(9).卖出债券2006年2005年

明细项目

卖出债券成交总额2,876,624,391.254,197,397,805.32

减成本总额2,828,554,735.974,146,936,504.61

应收利息总额42,085,119.6739,012,395.35

债券差价收入5,984,535.6111,448,905.36

(10).卖出权证2006年2005年

明细项目

卖出权证成交总额81,727,110.2936,411,583.57

减佣金0.000.00

成本总额55,052,580.480.00

权证差价收入26,674,529.8136,411,583.57

(11).其他收入2006年2005年

明细项目

债券认购手续费返还0.000.00

股票认购手续费返还0.0014,623.07

认购债券资金利息返还0.000.00

合计0.0014,623.07

(12).其他费用2006年2005年

明细项目

上市年费60,000.0060,000.00

信息披露费300,000.00340,000.00

审计费用100,000.00120,000.00

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安顺证券投资基金2006年年度报告

分红手续费504,000.0090,000.00

交易所费用50,305.75275.11

银行间费用35,631.3122,165.50

账户维护费40,460.0044,780.00

其他2,000.008,250.00

合计1,092,397.06685,470.61

(13).基金收益分配

每10份基金

分红公告日权益登记日除息日份额收益分收益分配金额

配金额

本期第1次分红2006-4-132006-4-182006-4-190.56168,000,000.17

(14).因股权分置改革而获得非流通股2006年度2005年度

股东支付的现金对价情况

明细项目

股权分置现金对价对股票投资成本的累计

5,222,348.8012,976,615.51

影响金额

8.本基金流通受限、不能自由转让的基金资产

(1)、本基金截止告期末流通受限股票情况如下

A.流通受限、不能自由转让的资产为获配的新股。基金可使用以基金名义开

设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基

金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议

的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网

上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

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安顺证券投资基金2006年年度报告

年末估值

股票名称数量总成本总市值转让受限原因流通受限期限

单价

大秦铁路425,5402,106,423.003,442,618.608.09网下申购流通受限至2007-2-1

广深铁路845,4003,178,704.006,061,518.007.17网下申购流通受限至2007-3-22

工商银行13,460,20041,995,824.0081,165,006.006.03网下申购流通受限至2007-1-29

中国人寿570,00010,761,600.0010,761,600.0018.88网上申购未上市至2007-1-9

自新股网上申购部分

中国人寿584,32511,032,056.0011,032,056.0018.88网下申购未上市上市后3个月

招商轮船890,0003,301,900.007,120,000.008.00网下申购流通受限至2007-3-1

中国银行4,479,91913,798,150.5223,609,173.135.27网下申购流通受限至2007-1-5

众和股份53,328471,419.52733,793.2813.76网下申购流通受限至2007-1-12

江苏宏宝102,417397,377.96716,919.007.00网下申购流通受限至2007-1-12

德棉股份187,094606,184.56941,082.825.03网下申购流通受限至2007-1-18

青岛软控29,813775,138.001,409,558.6447.28网下申购流通受限至2007-1-18

雪莱特32,558223,347.88611,764.8218.79网下申购流通受限至2007-1-25

太阳纸业134,6482,248,621.602,569,083.8419.08网下申购流通受限至2007-2-16

海鸥卫浴71,104570,965.121,594,151.6822.42网下申购流通受限至2007-2-26

鲁阳股份38,917428,087.001,048,813.1526.95网下申购流通受限至2007-2-28

新海宜47,619412,380.54641,427.9313.47网下申购流通受限至2007-2-28

国脉科技25,125253,762.50509,283.7520.27网下申购流通受限至2007-3-15

青岛金王55,377425,849.13658,986.3011.9网下申购流通受限至2007-3-15

网盛科技17,772250,407.48992,388.4855.84网下申购流通受限至2007-3-15

山河智能51,885518,850.001,689,894.4532.57网下申购流通受限至2007-3-22

合计22,103,04193,757,048.81157,309,119.87

B.本基金截至2006年12月31日止持有以下因非公开发行而流通受限的股

票。

2006年11月13日前,基金投资的非公开发行股票,在非公开发行股票上

市后的约定期限内不能自由转让。

年末估值

股票代码股票名称数量总成本总市值发行日上市日

单价

115,320,000.0207,442,080.0

600456宝钛股份6,696,00030.982006-09-12发行结束之日起12个月

00

600580卧龙电气4,600,00025,760,000.0039,560,000.008.602006-07-07发行结束之日起12个月

600761安徽合力3,000,00031,800,000.0067,290,000.0022.432006-07-06发行完成后12个月

172,880,000314,292,080.0

合计

14,296,0000

自2006年11月13日起,基金投资的非公开发行股票,在非公开发行股票

上市后的约定期限内不能自由转让,按证监会《关于进一步加强基金投资非公开发

行股票风险控制有关问题的通知》中规定的方法估值,详见本会计报表附注中基金

资产的估值方法。

23

-----------------------Page24-----------------------

安顺证券投资基金2006年年度报告

年末估值

股票代码股票名称数量总成本总市值发行日上市日

单价

600426华鲁恒升9,000,00067,500,000.0071,820,000.007.982006-11-222007-11-22

C.本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的

股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置

改革规定的程序结束后复牌。

年末估复牌日开

股票代码股票名称数量总成本总市值转让受限原因停牌日复牌日

值单价盘价格

600786S东锅3,652,49597,126,735.58104,205,682.3528.53股权分置改革停牌2006-12-202007-2-1330.35

000661S长高新1,581,8808,923,945.339,064,172.405.73股权分置改革停牌2006-12-192007-1-196.70

600582S天地1,320,00030,772,784.2633,448,800.0025.34股权分置改革停牌2006-12-142007-1-1530.00

合计

6,554,375136,823,465.17146,718,654.75

D.本基金截至2006年12月31日止持有以下因有重大信息披露而暂时停牌

的股票,这些股票在所公布的事项的重大影响消除后,并经交易所批准后复牌。

股票代码股票名称数量总成本总市值年末估值单价停牌日复牌日

2006-12-22007-02-0

600875东方电机2,445,92155,170,189.8765,966,489.3726.97

05

(2)、本基金截止告期末流通受限债券无。

八、投资组合报告

(一)、基金资产组合

序号资产组合金额(元)占总资产比例

1股票4,835,513,333.8573.30%

2债券1,348,586,742.0020.44%

3权证162,649,698.952.47%

4银行存款和清算备付金合计95,863,444.061.45%

5其他资产153,974,821.512.33%

合计6,596,588,040.37100.00%

(二)、股票投资组合

序号行业分类市值(元)占资产净值比例

A农、林、牧、渔业34,052,725.440.52%

24

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安顺证券投资基金2006年年度报告

B采掘业280,796,151.524.27%

C制造业2,157,816,164.7032.79%

C0食品、饮料287,532,830.554.37%

C1纺织、服装、皮毛32,326,876.100.49%

C3造纸、印刷2,569,083.840.04%

C4石油、化学、塑胶、塑料216,956,800.003.30%

C5电子11,078,304.820.17%

C6金属、非金属956,958,953.8314.54%

C7机械、设备、仪表598,572,184.629.09%

C8医药、生物制品9,064,172.400.14%

C99其他42,756,958.540.65%

D电力、煤气及水的生产和供应业279,910,000.004.25%

F交通运输、仓储业1,217,848,524.1518.50%

G信息技术业577,003,132.918.77%

I金融、保险业126,567,835.131.92%

J房地产业161,518,800.002.45%

合计4,835,513,333.8573.47%

(三)、股票明细

序号股票代码股票名称股票数量(股)市值(元)占资产净值比例

1600009上海机场29,999,929574,498,640.358.73%

2000039中集集团28,088,000523,279,440.007.95%

3600428中远航运29,099,190318,054,146.704.83%

4600271航天信息9,000,000315,090,000.004.79%

5600456宝钛股份10,000,000309,800,000.004.71%

6600900长江电力25,080,000244,530,000.003.72%

7600588用友软件6,280,000188,776,800.002.87%

8600028中国石化19,280,000176,026,400.002.67%

9000402金融街9,580,000161,518,800.002.45%

10600132重庆啤酒6,255,555156,451,430.552.38%

11000022深赤湾A8,008,800148,162,800.002.25%

12600475华光股份10,800,000111,132,000.001.69%

13000157中联重科5,000,000109,250,000.001.66%

14600269赣粤高速12,880,000107,934,400.001.64%

15600786S东锅3,652,495104,205,682.351.58%

16600309烟台万华3,800,00091,542,000.001.39%

17601398工商银行13,460,20081,165,006.001.23%

18600887伊利股份2,880,00077,126,400.001.17%

19600426华鲁恒升9,000,00071,820,000.001.09%

20600410华胜天成2,785,55569,778,152.751.06%

21600761安徽合力3,000,00067,290,000.001.02%

22600875东方电机2,445,92165,966,489.371.00%

25

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安顺证券投资基金2006年年度报告

23000778新兴铸管10,999,00059,944,550.000.91%

24600497驰宏锌锗999,90056,334,366.000.86%

25000878云南铜业5,000,00054,700,000.000.83%

26600059古越龙山3,300,00053,955,000.000.82%

27000933神火股份4,309,19848,435,385.520.74%

28000619海螺型材5,800,00043,848,000.000.67%

29600525长园新材1,554,57842,097,972.240.64%

30600580卧龙电气4,600,00039,560,000.000.60%

31600886国投电力4,880,00035,380,000.000.54%

32600582S天地1,320,00033,448,800.000.51%

33000829赣南果业1,469,01931,451,696.790.48%

34002036宜科科技3,880,00030,652,000.000.47%

35002028思源电气1,000,16929,494,983.810.45%

36601988中国银行4,479,91923,609,173.130.36%

37601628中国人寿1,154,32521,793,656.000.33%

38600787中储股份3,399,90021,351,372.000.32%

39000811烟台冰轮2,800,00021,112,000.000.32%

40600561江西长运2,651,70016,679,193.000.25%

41600125铁龙物流1,777,97514,543,835.500.22%

42000530大冷股份2,388,80013,663,936.000.21%

43600636三爱富1,180,0009,746,800.000.15%

44000661S长高新1,581,8809,064,172.400.14%

45601872招商轮船890,0007,120,000.000.11%

46601333广深铁路845,4006,061,518.000.09%

47002056横店东磁300,0005,991,000.000.09%

48002008大族激光218,0004,475,540.000.07%

49601006大秦铁路425,5403,442,618.600.05%

50000060中金岭南190,9003,321,660.000.05%

51002084海鸥卫浴132,1042,961,771.680.05%

52002069獐子岛34,8152,601,028.650.04%

53002078太阳纸业134,6482,569,083.840.04%

54002088鲁阳股份82,9172,234,613.150.03%

55002095网盛科技32,2721,802,068.480.03%

56002097山河智能51,8851,689,894.450.03%

57002073青岛软控29,8131,409,558.640.02%

58002072德棉股份187,094941,082.820.01%

59002093国脉科技45,125914,683.750.01%

60002070众和股份53,328733,793.280.01%

61002071江苏宏宝102,417716,919.000.01%

62002094青岛金王55,377658,986.300.01%

63002089新海宜47,619641,427.930.01%

64002076雪莱特32,558611,764.820.01%

65600379S宝光32,300348,840.000.01%

26

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安顺证券投资基金2006年年度报告

(四)、报告期内股票投资组合的重大变动

1、累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值的比例

1600009上海机场759,524,190.5422.44%

2600028中国石化629,863,927.2418.61%

3600050中国联通443,687,457.1413.11%

4000039中集集团436,691,778.7812.90%

5000089深圳机场340,393,497.0010.06%

6600456宝钛股份313,675,245.679.27%

7600428中远航运276,940,783.548.18%

8600900长江电力272,331,535.298.04%

9601398工商银行247,673,698.377.32%

10600011华能国际226,316,818.076.69%

11000402金融街191,708,175.525.66%

12600309烟台万华185,360,206.445.48%

13600588用友软件184,704,582.575.46%

14600269赣粤高速183,282,567.535.41%

15600795国电电力177,182,973.485.23%

16600475华光股份166,655,717.334.92%

17000022深赤湾A159,220,692.744.70%

18000063中兴通讯143,356,346.484.23%

19600132重庆啤酒140,183,623.534.14%

20600271航天信息139,902,390.834.13%

21000157中联重科136,871,547.054.04%

22600000浦发银行130,421,659.853.85%

23000878云南铜业127,751,651.903.77%

24600886国投电力126,999,180.053.75%

25600320振华港机119,642,341.613.53%

26000983西山煤电119,218,311.283.52%

27000866扬子石化113,210,082.243.34%

28600786S东锅109,760,610.903.24%

29600426华鲁恒升104,700,494.083.09%

30600497驰宏锌锗99,885,828.142.95%

31600123兰花科创94,605,598.572.79%

32000755山西三维91,161,675.402.69%

33600887伊利股份82,894,217.722.45%

34000933神火股份81,738,543.192.41%

35600642申能股份80,450,479.502.38%

36000060中金岭南76,104,297.052.25%

37600410华胜天成72,094,174.192.13%

27

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安顺证券投资基金2006年年度报告

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值的比例

1600050中国联通722,499,745.1921.34%

2000402金融街688,893,456.6220.35%

3600028中国石化629,126,408.1218.58%

4600309烟台万华510,261,431.5215.07%

5000089深圳机场459,491,518.8113.57%

6600009上海机场377,644,936.0811.16%

7600320振华港机354,150,959.6910.46%

8600456宝钛股份338,718,927.6510.01%

9000157中联重科292,262,343.228.63%

10000866扬子石化259,712,102.377.67%

11600011华能国际231,788,034.616.85%

12600269赣粤高速222,222,343.206.56%

13601398工商银行204,002,352.146.03%

14600795国电电力192,680,479.575.69%

15600348国阳新能186,874,949.085.52%

16600123兰花科创172,270,197.755.09%

17600851海欣股份165,080,483.734.88%

18600000浦发银行161,640,921.684.78%

19600008首创股份160,889,360.914.75%

20000060中金岭南158,606,407.884.69%

21000933神火股份144,214,430.534.26%

22000983西山煤电138,875,353.954.10%

23600475华光股份138,317,921.684.09%

24000063中兴通讯135,687,429.024.01%

25600886国投电力115,821,861.793.42%

26600497驰宏锌锗112,419,725.543.32%

27600132重庆啤酒109,890,284.893.25%

28600271航天信息107,517,671.863.18%

29000755山西三维106,023,215.953.13%

30000792盐湖钾肥104,134,200.103.08%

31600002齐鲁石化103,237,220.293.05%

32600900长江电力95,566,410.102.82%

33000538云南白药89,425,384.182.64%

34600642申能股份81,221,824.392.40%

35600677航天通信74,929,454.642.21%

36600688S上石化73,635,536.442.18%

37000912泸天化72,053,300.802.13%

38000039中集集团70,500,654.202.08%

39000878云南铜业70,302,989.302.08%

40600630龙头股份69,860,770.992.06%

28

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安顺证券投资基金2006年年度报告

2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。

买入股票的成本总额9,545,970,537.28

卖出股票的收入总额10,570,389,454.71

*注买入股票的成本总额未扣减股权分置获得的现金对价5,222,348.80元。

(五)、债券投资组合

序号债券品种市值(元)占资产净值比例

1国家债券708,807,612.0010.77%

2金融债券639,779,130.009.72%

3企业债券0.000.00%

4可转换债券0.000.00%

合计1,348,586,742.0020.49%

(六)、前五名债券明细

序号债券代码债券名称债券数量(张)市值(元)占资产净值比例

101010321国债⑶1,185,160120,009,301.601.82%

201001020国债⑽1,077,000108,540,060.001.65%

301021402国债⒁1,004,610101,003,489.401.53%

401030803国债⑻822,97081,646,853.701.24%

501011221国债⑿718,85072,287,556.001.10%

(七)、权证投资组合

1、基金投资前五名权证明细

序号权证代码权证名称数量市值占资产净值比例

1580005万华HXB13,750,00083,655,000.001.27%

2030002五粮YGC15,439,65778,994,698.951.20%

(八)、资产支持证券投资组合

本基金告期内未投资资产支持证券。

(九)、投资组合报告附注

1、本基金的估值方法

本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均

价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股

权证)按公允价值估值。

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安顺证券投资基金2006年年度报告

2、告期内需说明的证券投资决策程序

告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调

查,在告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的股票。

3、其他资产的构成

序号其他资产金额(元)

1深圳结算保证金983,290.90

2上海权证担保金54,054.05

3深圳权证担保金55,555.56

4应收证券清算款34,922,439.18

5应收股利0.00

6应收利息12,959,481.82

7证券申购款105,000,000.00

8待摊费用0.00

合计153,974,821.51

4、处于转股期的可转换债券明细

序号转债代码转债名称转债数量(张)市值(元)占资产净值比例

1--00.000.00%

5、整个报告期内获得的权证明细

序号权证代码权证名称数量成本总额(元)获得途径

1580005万华HXB18,048,096100,974,060.54主动投资

2030002五粮YGC15,439,65756,916,788.54主动投资

3580008国电JTB1776,0000.00股权分置改革被动持有

4580004首创JTB11,800,0000.00股权分置改革被动持有

5580005万华HXB11,740,0000.00股权分置改革被动持有

6580993万华HXP12,610,0000.00股权分置改革被动持有

九、基金份额持有人户数和持有人结构

(一)、基金份额持有人户数和持有人结构

项目份额(份)占总份额的比例

基金份额持有人户数62,304-

平均每户持有基金份额48,151.00-

机构投资者持有的基金份额1,753,521,77058.45%

个人投资者持有的基金份额1,246,478,23041.55%

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安顺证券投资基金2006年年度报告

(二)、前十名持有人的名称

序号项目份额(份)占总份额的比例

1中国人寿保险股份有限公司290,866,6969.70%

2中国人寿保险(集团)公司247,718,1638.26%

3中国太平洋保险公司189,277,9096.31%

4新华人寿保险股份有限公司111,125,1933.70%

5中国人民财产保险股份有限公司95,856,5783.20%

6光大证券-工行-光大阳光2号集合

资产管理计划82,642,1812.75%

7招商证券股份有限公司-招商银行股

份有限公司-招商证券基金宝集合资

产管理计划47,047,0841.57%

8中国平安保险(集团)股份有限公司44,068,5721.47%

9宝钢集团有限公司36,390,0001.21%

10中国再保险(集团)公司36,130,2431.20%

十、重大事件

(一)、基金份额持有人大会决议无。

(二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下

(1).2006年2月15日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,鉴于第

二届董事会任期已经届满,经本基金管理人第十三次股东会议选举,产生由王成

明先生、韩方河先生、辜昌基先生、俞妙根先生、顾培柱先生、张军先生、萧灼

基先生、吴伯庆先生、夏大慰先生组成的第三届董事会,其中萧灼基先生,吴伯

庆先生、夏大慰先生为独立董事。杜建国先生、缪恒生先生、柳亚男先生、陶晋

先生、李华强先生、朱勇先生不再担任本公司董事。

(2).2006年5月27日,本基金管理人发布关于变更公司董事长的公告,

经本基金管理人第三届董事会会议审议通过,并报中国证监会审核批准,免去杜

建国先生董事长职务,由王成明先生代为履行公司董事长职务。

(3).2006年5月30日,本基金管理人发布关于增聘基金经理助理的公告

因工作需要,经本公司研究,决定聘任陈俏宇女士为本公司旗下安顺证券投资基

金的基金经理助理。

(4).2006年8月19日,本基金管理人发布关于由俞妙根先生代行董事长

职务的公告,经本基金管理人第三届董事会审议通过,决定免除王成明先生公司

代行董事长的职务,由俞妙根先生代为履行公司董事长的职务。

(5).2006年10月17日,本基金管理人发布如下临时公告,接上级部门通

知,公司总经理韩方河同志因涉嫌个人违纪,正在协助调查。对于上述事件,公

司特澄清如下一、上述调查仅涉及韩方河同志个人,与本公司及本公司旗下

基金无关。二、公司在董事会的领导和大力支持下,目前公司的日常工作由常

务副总经理邵杰军同志负责。本公司目前运作一切正常。

(6).2006年11月7日,本基金管理人发布如下临时公告,经股东会选举,

徐建国先生、万才华先生任公司董事,王成明先生、韩方河先生不再担任公司董

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安顺证券投资基金2006年年度报告

事;谢伟民先生、柳振铎先生任公司监事,韩国璋先生不再担任公司监事。经董

事会选举,徐建国先生拟任公司董事长,俞妙根先生任公司副董事长,俞妙根先

生不再担任代董事长;经华安基金管理有限公司监事会选举,谢伟民任公司监事

长,陈涵不再担任监事长。经董事会审议,拟聘任俞妙根先生任公司总经理,韩

方河先生不再担任公司总经理。上述董事、监事人员的变更按规定需报中国证监

会备案,董事长的选举、总经理的聘任按规定尚需报中国证监会核准,在中国证

监会核准程序没有完成之前,徐建国先生主持公司董事会工作,俞妙根先生主持

公司日常工作。

(7).2007年3月14日,本基金管理人发布关于基金经理调整的公告,经

华安基金管理公司董事会审议批准,增聘陈俏宇女士为安顺证券投资基金和华安

宏利股票型证券投资基金的基金经理,尚志民先生仍继续担任安顺证券投资基金

和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。以上聘任的基金经理均无被监管机

构予以行政处分或行政监管情况。

(8).2007年3月22日,本基金管理人发布如下临时公告,根据《证券投

资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,经华安基金管理有限公司股东

会议决议,同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。上述人员的变更已报

中国证监会上海证监局备案。

2、本基金托管人重大人事变动如下

2006年1月25日,交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》

上刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的公告》。

(三)、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼无

(四)、基金投资策略的改变无。

(五)、基金收益分配事项。

1、告期基金收益分配事项

每10份基金

分红公告日权益登记日除息日份额收益分收益分配金额

配金额

本期第1次分红2006-4-132006-4-182006-4-190.56元168,000,000.17

(六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况无。

报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况100,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限自2004年12月13日起至今。

(七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包

括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改

情况:无。

(八)、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。

1.报告期内租用证券公司席位的变更情况

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安顺证券投资基金2006年年度报告

新增席位

券商名称上交所席位数深交所席位数

中信证券股份有限公司01

高华证券有限责任公司10

退租席位

券商名称上交所席位数深交所席位数

招商证券股份有限公司10

方正证券有限责任公司01

天同证券有限责任公司11

2.交易成交量及佣金情况

(1).股票交易情况

租用席占总成交总占总佣金总

券商名称成交量佣金

位数量量比例量比例

申银万国证券股份有限公司22,538,033,985.2812.97%2,027,940.4412.88%

海通证券股份有限公司11,688,342,801.638.63%1,380,480.238.77%

高华证券有限责任公司12,056,701,100.4710.51%1,680,299.5110.67%

中信建投证券有限责任公司22,691,722,753.0513.75%2,146,855.0113.63%

招商证券股份有限公司11,808,514,123.779.24%1,415,180.018.99%

东方证券股份有限公司21,056,688,546.665.40%831,259.345.28%

中信证券股份有限公司23,752,960,941.9219.18%3,016,584.0219.15%

国泰君安证券股份有限公司11,044,893,258.655.34%855,641.855.43%

中国国际金融有限公司11,332,119,847.516.81%1,086,301.356.90%

中银国际证券有限责任公司11,599,943,363.588.18%1,307,614.898.30%

合计19,569,920,722.52100.00%15,748,156.65100.00%

(2).债券、回购及权证交易情况

占总成交占总成交权证成占总成交

券商名称债券成交量总量比例回购成交量总量比例交量总量比例

申银万国证券股份有限公司103,181,402.4011.25%1,135,000,000.0013.78%83,180,322.7434.71%

海通证券股份有限公司18,915,370.802.06%540,000,000.006.56%22,147,156.959.24%

高华证券有限责任公司56,213,501.706.13%1,096,000,000.0013.31%21,405,542.948.93%

中信建投证券有限责任公司9,636,951.601.05%2,060,400,000.0025.01%43,256,384.9218.05%

招商证券股份有限公司0.000.00%0.000.00%0.000.00%

东方证券股份有限公司8,396,219.800.92%1,264,900,000.0015.36%30,748,214.3112.83%

中信证券股份有限公司178,964,388.7019.51%1,420,600,000.0017.25%3,990,112.061.67%

国泰君安证券股份有限公司66,237,552.007.22%50,000,000.000.61%0.000.00%

中国国际金融有限公司196,487,921.5021.43%520,000,000.006.31%0.000.00%

中银国际证券有限责任公司279,060,364.8030.43%150,000,000.001.82%34,883,043.6914.56%

合计917,093,673.30100.00%8,236,900,000.00100.00%239,610,777.61100.00%

33

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安顺证券投资基金2006年年度报告

3、券商专用席位选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖

专用,选择标准为

(1)资历雄厚,信誉良好;

(2)财务状况良好,经营行为规范;

(3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保

密的要求;

(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金

进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(5)证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能

及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分

析等各方面研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专

题研究报告。

4、券商专用席位选择程序

(1)对席位候选券商的综合服务进行评估

由研究发展部等部门组织相关人员依据上述席位选择标准和《券商服务评价

办法》,对候选席位的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增席位申请审核表》

研究发展部等部门汇总对各候选席位券商的综合评估结果,择优选出拟新增

席位,填写《新增席位申请审核表》,对拟新增席位的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选席位名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对研究发展部等部门提交的《新增席位申请审核表》及其

对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易席位使用协议》,并通知基金

托管人。

(九)、其他重要事项。

1、其他重大事项

公告事项披露日期

1)华安基金管理有限公司关于安顺证券投资基金2005年度收益2006年3月28日

分配决议

2)华安基金管理有限公司关于安顺证券投资基金2005年度收益2006年4月13日

分配实施公告

3)华安基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公2006年6月20日

告公司自年月日起正式开通全国统客户服务号

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安顺证券投资基金2006年年度报告

告,公司自2006年6月20日起正式开通全国统一客户服务号

码40088-50099(长途话费由本公司支付),客户通过固定电

话、小灵通和手机均可拨打。本公司原客户服务号码

021-68604666仍可继续使用。

4)华安基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公2006年6月28日

告,可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资

产支持证券。

5)华安基金管理有限公司关于旗下基金投资G宝钛(600456)非2006年9月14日

公开发行股票的公告

6)华安基金管理有限公司关于旗下基金投资华鲁恒升(600427)2006年11月25日

非公开发行股票的公告

7)华安基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同的公告,对2006年12月21日

收益分配条款和基金份额持有人大会表决条款作出修改。

8)华安基金管理有限公司关于旗下基金投资金融街(000402)非2007年1月26日

公开发行股票的公告

9)华安基金管理有限公司关于旗下基金投资山东药玻(600529)2007年3月5日

非公开发行股票的公告

10)华安基金管理有限公司关于旗下基金投资晶源电子(002049)2007年3月15日

非公开发行股票的公告

前款所涉及重大事件已作为临时报告在中国证券报、上海证券报、证券时

报上披露。

2、2006年7月18日,交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了

《交通银行股份有限公司关于住所变更的公告》。交通银行股份有限公司住所由

“上海市仙霞路18号”变更为“上海市浦东新区银城中路188号”。

十一、备查文件目录

1、《安顺证券投资基金基金合同》

2、《安顺证券投资基金招募说明书》

3、《安顺证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准安顺证券投资基金设立的文件;

5、告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

7、基金托管人业务资格批件和营业执照;

8、上述文件的存放地点和查阅方式如下

存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互

联网站

查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基

金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

2007年3月31日

*此内容来源于互联网,仅供用户参考及研究用途,不构成任何投资理财建议。
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