汉盛证券投资基金二00六年年度报告(摘要)

时间:2016-09-29 来源:互联网

,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。一、基金简介(一)基金名称汉盛证券投资基金基金简称基金汉盛交易代码500005运作方式契约型封闭式基金合同生效日1999年5月10日报告期末基金份额总额2,000,000,000.00份基金合同存续期15年基金份额上市交易的证券交易所上海证券交易所上市日期1999年5月18日(二)投资目标为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资策略"精选品种、组合投资、长线持有、波段操作",通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴,同时依据"顺势而为"的原则进行一些短线操作。基金业绩比较基准无基金风险收益特征无(三)基金管理人富国基金管理有限公司注册地址上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层办公地址上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层邮政编码200120法定代表人陈敏信息披露负责人林志松电话95105686、4008880688传真021-68597799电子邮箱public@fullgoal.com.cn(四)基金托管人中国农业银行注册地址北京市复兴路甲23号办公地址北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层邮政编码100037法定代表人杨明生信息管理负责人李芳菲联系电话010-68424199传真010-68424181电子邮箱lifangfei@abchina.com(五)本基金选用的信息披露报刊中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的管理人互联网网址.cn基金年度报告置备地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层中国农业银行北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层上海证券交易所上海市浦东南路528号二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况(一)最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标财务指标2006年2005年2004年1、基金本期净收益741,071,048.37-79,226,666.62217,417,281.242、基金份额本期净收益0.3705-0.03960.10873、期末可供分配基金份额收益0.3196-0.0509-0.01134、期末基金资产净值4,119,454,129.51,998,767,111.441,983,751,369.305、期末基金份额净值2.05970.99940.99196、本期基金份额净值增长率106.09%0.76%-3.33%提示上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字(二)基金净值表现1、汉盛证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月35.23%2.19%----过去六个月39.51%2.22%----过去一年106.09%2.42%----过去三年100.73%2.41%----过去五年105.91%2.16%----自基金成立起至今191.57%2.33%----注由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。2、自基金合同生效以来汉盛证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图注截止日期为2006年12月31日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。3、汉盛证券投资基金过往三年的年份额净值增长率图注由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。(三)过往三年汉盛证券投资基金收益分配情况年度每10份基金份额分红数备注2004年0.00未分配2005年0.00未分配2006年0.00未分配合计0.00三、管理人报告(一)基金管理人及基金经理小组情况1、基金管理人富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2006年12月31日,本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金七只开放式证券投资基金。2、基金经理李文忠先生,1972年出生,经济学硕士,8年证券从业经历,曾在浙江省交通设计院从事交通工程设计、国信证券有限公司从事企业购并业务和投资分析、曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、中国银河证券有限责任公司高级投资经理。(二)遵规守信说明告期,富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。(三)对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释本基金在报告期内净值增长率为106.09%,在可比的26只大型封闭式基金中排名14,按晨星公司评级最近一年风险评价为低。在股权分置制度变革和强劲的宏观经济的强大推动下,中国股市走出了大幅上升行情,全年上证指数的升幅达到了130.44%。全年的股市基本上是单边上扬,仅在五月中旬到会月中旬进行了为期三个月但幅度不大的调整。特别在八月下旬之后到年底的阶段,股市进入了持续快速上升的阶段。从投资机会来看,行业角度主要集中于金融、地产、商业、食品饮料、机械等板块,其间有色金属、军工制造等也有出色表现;从风格角度来看,投资机会集中于绩优大盘股上,而大量的绩差、低价类个股全年基本没有什么表现。2006年是基金的丰收年,若去除仓位因素的制约,大部分基金的股票部分投资收益都超过了指数的表现,基金的规模也获得了大幅增长。在全年的投资过程中,汉盛基金始终坚持严格的价值投资理念,从公司的基本投资价值尤其是长期投资价值角度选择成长型个股进行投资,坚持适度均衡的资产配置,同时注重利用Barra系统等金融工具将组合的关键风险指标始终控制在适度的范围内,追求以较低的风险,以持续而小幅的超额收益达到长期累积收益率在基金中各列前茅的目标,最终为投资者提供较好的回报。具体的投资来说,本基金全年的投资过程有如下的特点(1)全年里均坚持重仓的策略。在大部分时间里,本基金对后市都持乐观的态度,股票投资比例保持在上限,基本都处于满仓状态;(2)行业配置上重点投资了银行、食品饮料、商业、汽车零部件、地产等持续增长性较好的行业,低配置的主要是汽车、钢铁、有色、机械、交通运输等行业;(3)积极参与网下增发个股的投资,对于本来就愿以市价买入并较长时间投资的个股,可以较低的价格进行网下增发认购,是比较好的获利方式;(4)本基金注重利用金融工程控制投资风险,主要风险指标始终控制在封闭式基金中最低之一,如果考虑风险调整后的收益即夏普比率(晨星),则汉盛的排名将大幅提升。(四)对宏观经济、证券市场及行业走势的展望经过2006年的大幅上涨之后,展望2007年,本基金认为市场存在较多的变数。与2006年初不同,当时优质个股股价十分低迷,与H股股价相比,普遍存在较大的折价,但在股价大幅上涨之后,与H股相比,大部分股价都已经存在较大的溢价。本基金认为蓝筹股的股价已基本合理,未来的收益主要来源于以下几方面,一是赚取时间的钱,即随着利润的增长获得正常的利润;二是部分公司持续快速的增长所带来的超额利润;三是通过一定的泡沫带来收益,但风险也较大;四是通过下跌之后带来收益。而对于现在的低价股上涨,本基金认为有其合理性,因为随着股改完成和全流通的制度变革,资产重组和优质资产注入成为很多劣质公司发展的必由之路,相关各方的动力也较大。但这种重组成功的仅是少部分,大部分个股都是投机性上涨,大非的流通将是这些个股最大的压力。尽管难度加大、获利预期降低,但本基金认为2007年的中国股市仍然充满机会,优质的个股仍会在有利的宏观经济中获得强劲的增长,即使是平稳较快增长的公司也可通过长期持有而获得不错的回报。尤其是在低利率、人币持续升值、良好的宏观经济背景下,股市极有可能在适度回调后迈向泡沫阶段,这也可为今年的投资者带来不错的回报,但要注意控制风险。(五)内部监察报告2006年,本基金管理人在总结去年基金运作的基础上,继续坚持"事先防范"为主的内部控制策略,坚持规范经营、合规运作,重视公司和基金运作的风险管理,内部监察工作坚持一切从防范风险,保障基金持有人利益出发,内部风险管理部门和各业务部门紧密配合,继续通过进一步完善规章制度和业务流程、加强基金投资限制的系统控制功能和日常监控、组织定期的法律法规培训和定期、不定期内控检查等方式,对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核,并对基金投资决策与执行情况进行重点专项监察稽核。在告期内,管理人对本基金运作实施内部控制措施如下1、继续强化对本基金日常投资运作合法性、合规性及遵守基金合同情况的监控,完善投资规章制度和业务流程。公司在进一步完善投资管理工作各项制度的基础上,重点修订了股票库管理制度、流通受限品种投资管理制度等相关制度,投资管理的相关工作职责和业务流程更加清晰和明确,进一步提高了投资风险管理能力。进一步改进和提高公司交易系统的基金投资控制功能,加强了监察稽核对基金投资的事前控制能力。进一步加强投资流程电子化和研究量化工作,实现股票出入库管理流程电子化及研究和交易考核量化,提高了业务审批效率,提供了可供采集的业务数据。其中,网下新股申购、增发等特殊业务须经监察稽核部电子审批,便于及时、有效地对投资管理工作进行监察和稽核。公司开发了新的风险管理业务模板,实现了投资项目开仓、流通受限证券申购、权证投资的电子化事前风险控制和基金投资日常监控报告的自动化管理,提高了基金投资日常监控工作的效率。在此基础上,监察稽核部加大了对投资风险日常提示的频率,确保相关风险得到有效控制。2、进一步完善公司制度,控制公司运作风险。2006年,公司在2005年开始的制度修订工作的基础上,结合相关法律法规和业务实际以及制度试行情况对公司制度和业务流程进行修订和完善,进一步细化了各业务环节协作、监督和信息沟通的运作流程。公司以后台运作协调小组为依托,定期和不定期对公司运营中出现的问题进行磋商并提出解决方案。3、提高公司员工特别是投资人员法律意识、强调有效风险管理下的基金投资。公司组织相关人员对不时公布的法律法规进行学习、培训,并通过考试检查学习效果。通过上述工作的开展,公司提高了投资风险管理的效率。公司通过定期监察稽核、风险控制委员会会议等形式检查、监督"研究为本、淡化选时、均衡配置、风险管理"的投资理念的落实、执行情况坚持以风险调整后的收益作为评价投资业绩的指标、以均衡投资为投资团队统一的投资理念。4、继续加强风险管理,做好风险绩效报告工作2006年公司进一步强化基金投资的量化风险评估工作,通过月度报告和季度报告的形式,定期对基金投资的流动性风险、持股集中度、股票库表现等问题进行了分析,为管理投资风险提供依据。我们认为,建立并切实运行科学严密的内部控制体系,对揭示和防范风险,保障基金投资的科学、高效,提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视防范各种风险,不断完善和优化操作流程,充实和改进内控技术方法与手段,提高内部监察工作的科学性和效率性,切实保障基金运作的安全。四、托管人报告在托管汉盛证券投资基金的过程中,本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汉盛证券投资基金基金合同》、《汉盛证券投资基金托管协议》的约定,对汉盛证券投资基金管理人-富国基金管理有限公司2006年1月1日至2006年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。本托管人认为,富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本托管人认为,汉盛证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的汉盛证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。中国农业银行基金托管业务部2007年3月26日五、审计报告本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。六、财务会计报告(一)会计报告书1、2006年12月31日资产负债表金额单位人民币元项目年末数年初数资产银行存款337,237,644.1348,206,411.73清算备付金7,598,386.651,696,762.84交易保证金660,000.00660,000.00应收证券清算款应收股利应收利息5,329,752.385,106,326.61应收申购款其他应收款25,960,024.3624.36股票投资市值3,190,001,555.161,519,521,067.64其中股票投资成本1,736,675,776.971,420,496,905.13债券投资市值873,218,949.08438,900,971.80其中债券投资成本857,420,007.18437,378,455.84权证投资11,406,983.550.00其中权证投资成本369,055.470.00买入返售证券待摊费用其他资产资产合计4,451,413,295.312,014,091,564.98负债及基金持有人权益负债应付证券清算款323,661,511.0210,150,497.72应付赎回款应付赎回费应付管理人报酬4,864,320.192,442,201.20应付托管费810,720.00407,033.49应付佣金1,113,740.67815,847.21应付利息应付收益未交税金其他应付款1,408,873.921,408,873.92卖出回购证券款预提费用100,000.00100,000.00其他负债负债合计331,959,165.8015,324,453.54持有人权益实收基金2,000,000,000.002,000,000,000.00未实现利得1,480,162,648.17100,546,678.47未分配收益639,291,481.34-101,779,567.03持有人权益合计4,119,454,129.511,998,767,111.44负债及基金持有人权益合计4,451,413,295.312,014,091,564.98后附附注为本会计报表的组成部分2、2006年度经营业绩表金额单位人民币元项目本年数上年数一、收入794,095,619.22-43,763,948.561、股票差价收入729,350,498.31-93,373,716.302、债券差价收入925,431.974,607,610.963、权证差价收入16,808,971.872,752,746.474、债券利息收入16,327,099.4013,481,749.925、存款利息收入1,430,191.78686,702.346、股利收入29,221,206.7228,065,727.307、买入返售证券收入8、其他收入32,219.1715,230.75二、费用53,024,570.8535,462,718.061、基金管理人报酬41,748,357.7729,576,735.942、基金托管费6,958,059.534,929,456.013、卖出回购证券支出3,774,330.66454,871.344、利息支出5、其他费用543,822.89501,654.77其中上市年费60,000.0060,000.00信息披露费300,000.00300,000.00审计费用100,000.00100,000.00三、基金净收益741,071,048.37-79,226,666.62加本期未实现利得1,379,615,969.7094,242,408.76四、基金经营业绩2,120,687,018.0715,015,742.14后附附注为本会计报表的组成部分3、2006年度收益分配表金额单位人民币元项目本年数上年数本期基金净收益741,071,048.37-79,226,666.62加期初基金净收益-101,779,567.03-22,552,900.41加以前年度损益调整可供分配基金净收益639,291,481.34-101,779,567.03减本期已分配基金净收益期末基金净收益639,291,481.34-101,779,567.03后附附注为本会计报表的组成部分4、2006年度净值变动表金额单位人民币元项目本年数上年数一、期初基金净值1,998,767,111.441,983,751,369.30二、本期经营活动基金净收益741,071,048.37-79,226,666.62未实现利得1,379,615,969.7094,242,408.76经营活动产生的基金净值变动数2,120,687,018.0715,015,742.14三、以前年度损益调整四、本期向持有人分配收益向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数五、期末基金净值4,119,454,129.511,998,767,111.44后附附注为本会计报表的组成部分。(二)会计报表附注1、会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。2、告期没有发生重大会计差错。3、关联方关系及其交易(1)关联方关系企业名称与本基金的关系富国基金管理有限公司基金管理人、基金发起人中国农业银行基金托管人海通证券股份有限公司("海通证券")基金发起人、基金管理人的股东申银万国证券股份有限公司("申银万国")基金发起人、基金管理人的股东山东省国际信托投资公司("山东国投")基金发起人、基金管理人的股东华泰证券有限责任公司基金发起人福建企业投资国际集团基金发起人蒙特利尔银行基金管理人的股东以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。(2)通过关联方席位进行的交易关联方名称2006年度2005年度股票投资年成交金额占全年交易金额的比例年成交金额占全年交易金额的比例海通证券1,384,214,760.6019.37%657,715,798.3617.01%申银万国1,386,013,750.2619.40%772,695,224.7719.98%债券投资年成交金额占全年交易金额的比例年成交金额占全年交易金额的比例海通证券111,048,584.8022.89%10,978,908.403.34%申银万国85,124,610.9017.55%94,010,368.0028.64%权证投资年成交金额占全年交易金额的比例年成交金额占全年交易金额的比例海通证券2,235,124.3313.30%1,492,873.5454.23%申银万国9,479,494.4756.39%债券回购年成交金额占全年交易金额的比例年成交金额占全年交易金额的比例海通证券247,000,000.006.17%170,000,000.0032.20%申银万国1,902,500,000.0047.51%佣金2006年度年佣金占全年佣金总量的比例年末余额占该应付佣金比例海通证券1,117,196.2419.41%207,617.6818.64%申银万国1,107,935.2119.25%224,354.6320.14%佣金2005年度2005年度年佣金占全年佣金总量的比例年末余额占该应付佣金比例海通证券529,492.8416.93%53,109.906.51%申银万国621,110.4819.86%121,002.4614.83%注(1)上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。(2)股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费和证券结算风险基金等);证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。2006年5月26日,本基金申购我公司股东海通证券股份有限公司承销的泰豪科技股份有限公司增发的股份6018143股,申购价格为7.47元;2006年5月31日,本基金作为泰豪科技股份有限公司的原股东参与了泰豪网上向原股东的定价发行,申购数量为65721股,申购价格为7.47元,特此说明。2006年8月30日,本基金作为原股东参与了招商局地产控股股份有限公司发行的可转换公司债的网上增配,数量为152094(张),价格为100元,我公司股东海通证券股份有限公司为其分销商。2006年11月16日,本基金网下申购我公司股东海通证券股份有限公司副主承销的马鞍山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券22890(张),申购价格为100元,特此说明。(3)关联方报酬A基金管理人报酬--基金管理费基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,基金成立三个月后,如持有现金的比例超过资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费。计算方法如下H=E×1.5%/当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值(扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值)基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。项目期初余额本期计提本期支付期末余额2006年度2,442,201.2041,748,357.7739,326,238.784,864,320.192005年度2,544,104.8629,576,735.9429,678,639.602,442,201.20B基金托管人报酬--基金托管费基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下H=E×0.25%/当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。项目期初余额本期计提本期支付期末余额2006年度407,033.496,958,059.536,554,373.02810,720.002005年度424,017.484,929,456.014,946,440.00407,033.49C由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下项目2006-12-312005-12-31银行存款余额337,237,644.1348,206,411.73项目2006年度2005年度银行存款产生的利息收入1,338,890.09592,483.76(4)与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金2006年度通过银行间同业市场与关联方进行的债券(含回购)交易如下与基金托管人中国农业银行未进行银行间债券交易;与基金托管人中国农业银行进行的融资回购业务交易金额为人民币1,338,230,000.00元,相应的利息支出为人民币538,011.04元;本基金2005年度通过银行间同业市场与关联方进行的债券(含回购)交易如下向基金托管人中国农业银行卖出银行间债券金额为人民币15,313,500.00元,相应的债券买卖差价收入为人民币311,812.50元;与基金托管人中国农业银行进行的融资回购业务交易金额为人民币935,200,000.00元,相应的利息支出为人民币234,972.00元;向基金管理人的股东申银万国证券股份有限公司购入银行间债券金额为人民币169,895,000.00元。(5)关联方持有基金份额A基金管理人所持有的本基金份额富国基金管理有限公司2006年度2005年度年初持有基金份额10,000,000.0010,000,000.00加本年增加减本年减少年末持有基金份额10,000,000.0010,000,000.00占年末基金总份额的比例0.50%0.50%B基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额本基金的基金管理人主要股东于2005年及2006年年末持有的本基金份额余额如下2006-12-312005-12-31海通证券股份有限公司5,000,000.0010,000,000.00申银万国证券股份有限公司10,000,000.0010,000,000.00山东省国际信托投资有限公司5,000,000.005,000,000.00华泰证券有限责任公司5,000,000.005,000,000.00福建企业投资国际集团5,000,000.005,000,000.00除此之外,本基金的其他关联方于2006年及2005年年末均未持有本基金份额。4、期末流通受限的基金资产A.截至2006年12月31日,本基金流通受限制的基金资产明细如下序号股票代码股票名称申购日期上市日期可流通日期数量(股)总成本(元)总市值(元)受限原因估值方法1002070众和股份2006-9-202006-10-122007-1-1226,664235,709.76366,896.64新股网下中签锁定期未上市市价2002071江苏宏宝2006-9-212006-10-122007-1-1251,209198,690.92358,463.00新股网下中签锁定期未上市市价3002072德棉股份2006-9-222006-10-182007-1-1893,547303,092.28470,541.41新股网下中签锁定期未上市市价4002073青岛软控2006-9-282006-10-182007-1-1814,906387,556.00704,755.68新股网下中签锁定期未上市市价5002074东源电器2006-9-272006-10-182007-1-1821,211167,142.68298,014.55新股网下中签锁定期未上市市价6002075高新张铜2006-10-122006-10-252007-1-2579,689338,678.25752,264.16新股网下中签锁定期未上市市价7002076雪莱特2006-10-122006-10-252007-1-2516,279111,673.94305,882.41新股网下中签锁定期未上市市价8002077大港股份2006-11-12006-11-162007-2-1665,825348,872.50568,728.00新股网下中签锁定期未上市市价9002078太阳纸业2006-11-32006-11-162007-2-16126,2322,108,074.402,408,506.56新股网下中签锁定期未上市市价10002079苏州固锝2006-11-12006-11-162007-2-1626,780171,124.20274,762.80新股网下中签锁定期未上市市价11002080中材科技2006-11-72006-11-202007-2-2624,628221,159.44480,738.56新股网下中签锁定期未上市市价12002081金螳螂2006-11-62006-11-202007-2-2618,423235,814.40443,625.84新股网下中签锁定期未上市市价13002082栋梁新材2006-11-72006-11-202007-2-2632,298205,415.28401,464.14新股网下中签锁定期未上市市价14002083孚日股份2006-11-142006-11-242007-2-26106,373711,635.37916,935.26新股网下中签锁定期未上市市价15002084海鸥卫浴2006-11-142006-11-242007-2-2635,152282,270.56788,107.84新股网下中签锁定期未上市市价16002085万丰奥威2006-11-152006-11-282007-2-28108,190612,355.40789,787.00新股网下中签锁定期未上市市价17002086东方海洋2006-11-142006-11-282007-2-2832,837245,949.13382,879.42新股网下中签锁定期未上市市价18002087新野纺织2006-11-212006-11-302007-3-1188,209976,804.711,151,839.08新股网下中签锁定期未上市市价19002088鲁阳股份2006-11-212006-11-302007-2-2819,458214,038.00524,393.10新股网下中签锁定期未上市市价20002089新海宜2006-11-212006-11-302007-2-2822,868198,036.88308,031.96新股网下中签锁定期未上市市价21002090金智科技2006-11-282006-12-82007-3-813,587192,935.40301,087.92新股网下中签锁定期未上市市价22002093国脉科技2006-12-62006-12-152007-3-1512,036121,563.60243,969.72新股网下中签锁定期未上市市价23002094青岛金王2006-12-62006-12-152007-3-1527,688212,920.72329,487.20新股网下中签锁定期未上市市价24002097山河智能2006-12-122006-12-222007-3-2225,786257,860.00839,850.02新股网下中签锁定期未上市市价25002099海翔药业2006-12-132006-12-262007-3-2640,828471,971.68651,614.88新股网下中签锁定期未上市市价26002100天康生物2006-12-132006-12-262007-3-2620,205219,426.30383,086.80新股网下中签锁定期未上市市价27002101广东宏图2006-12-202006-12-292007-3-2917,212196,388.92331,847.36新股网下中签锁定期未上市市价28002102冠福家用2006-12-202006-12-292007-3-2929,192173,984.32316,733.20新股网下中签锁定期未上市市价29002103广博股份2006-12-272007-1-102007-4-10134,304886,406.40886,406.40新股未上市成本30002104恒宝股份2006-12-272007-1-102007-4-1059,342500,253.06500,253.06新股未上市成本31002105信隆实业2006-12-272007-1-122007-4-12182,911621,897.40621,897.40新股未上市成本32002106莱宝高科2006-12-272007-1-122007-4-12179,3013,586,020.003,586,020.00新股未上市成本33600017日照港2006-9-282006-10-172007-1-18255,3391,200,093.301,833,334.02新股网下中签锁定期未上市市价34601006大秦铁路2006-7-262006-8-12007-2-11,948,6009,645,570.0015,764,174.00新股网下中签锁定期未上市市价35601333广深铁路2006-12-182006-12-222007-3-222,705,28010,171,852.8019,396,857.60新股网下中签锁定期未上市市价36601588北辰实业2006-9-282006-10-162007-1-16539,2721,294,252.803,634,693.28新股网下中签锁定期未上市市价37601628中国人寿2006-12-282007-1-92007-1-9109,0002,057,920.002,057,920.00网上新股未上市成本2007-4-9454,2308,575,862.408,575,862.40新股网下中签38601666平煤天安2006-11-102006-11-232007-2-26767,7426,264,774.728,230,194.24新股网下中签锁定期未上市市价39601872招商轮船2006-11-232006-12-12007-3-11,547,8605,742,560.6012,382,880.00新股网下中签锁定期未上市市价40601988中国银行2006-6-282006-7-52007-1-52,122,0666,535,963.2811,183,287.82新股网下中签锁定期未上市市价41600589广东榕泰2006-11-32007-11-23,300,00019,800,000.0027,918,000.00非公开发行股票锁定期未上市市价42000002万科A2006-12-252007-12-277,000,00073,500,000.0074,340,000.00非公开发行股票锁定期未上市按证监会要求43002048宁波华翔2006-12-262007-12-249,000,00076,950,000.0077,760,000.00非公开发行股票锁定期未上市按证监会要求44600426华鲁恒升2006-11-232007-11-224,200,00031,500,000.0033,516,000.00非公开发行股票锁定期未上市按证监会要求B.截止2006年12月31日,因股权分置改革暂时停牌的基金资产明细如下股票代码股票名称数量(股)投资成本(元)期末估值单价(元)期末估值总额(元)停牌日期复牌日期复牌开盘单价(元)000895S双汇4,066,83550,731,951.6131.02126,153,221.702006-06-01待定待定七、投资组合报告(2006年12月31日)(一)基金资产组合情况截至2006年12月31日,汉盛证券投资基金资产净值为4,119,454,129.51元,基金份额净值为2.0597元,基金份额累计净值为2.5427元。其资产组合情况如下序号资产项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1股票3,190,001,555.1671.662债券873,218,949.0819.623银行存款及清算备付金344,836,030.787.754其他资产31,949,776.740.725权证11,406,983.550.26合计4,451,413,295.31100.00(二)按行业分类的股票投资组合序号证券板块名称市值(元)市值占基金资产净值比例(%)1A农、林、牧、渔业150,009,309.333.642B采掘业192,347,656.274.673C制造业1,146,622,639.8127.83C0食品、饮料236,866,282.505.75C1纺织、服装、皮毛14,052,928.390.34C2木材、家具C3造纸、印刷32,838,658.600.80C4石油、化学、塑胶、塑料159,969,459.173.88C5电子5,774,629.640.14C6金属、非金属336,044,682.768.16C7机械、设备、仪表142,649,978.893.46C8医药、生物制品217,596,279.605.28C9其他制造业829,740.260.024D电力、煤气及水的生产和供应业5E建筑业443,625.840.016F交通运输、仓储业253,813,608.886.167G信息技术业210,882,212.235.128H批发和零售贸易131,569,733.213.199I金融、保险业764,318,794.7518.5510J房地产业254,191,748.556.1711K社会服务业35,158,919.950.8512L传播与文化产业50,074,578.341.2213M综合类568,728.000.01合计3,190,001,555.1677.44(三)报告期末前十名股票投资明细序号证券代码证券名称证券数量(股)证券市值(元)市值占基金净值(%)1600000浦发银行19,280,000404,494,400.009.822600036招商银行15,999,928259,678,831.446.303600660福耀玻璃16,121,203236,336,835.985.744000002万科A13,257,515171,143,757.054.155002007华兰生物6,057,608138,598,071.043.366000829赣南果业6,047,858129,484,639.783.147000895S双汇4,066,835126,153,221.703.068600028中国石化11,357,511103,694,075.432.529600386北京巴士11,466,078101,704,111.862.4710600269赣粤高速12,085,530101,276,741.402.46提示投资者欲了解告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告。(四)报告期内股票投资组合的重大变动1.报告期内累计买入价值超过2%的股票明细序号股票代码股票名称本期累计买入金额(元)占期初基金资产净值的比例(%)1000002万科A207,040,609.8310.362600050中国联通205,862,837.8410.303600660福耀玻璃110,806,755.335.544600028中国石化108,723,664.545.445600000浦发银行92,465,786.154.636600386北京巴士91,737,597.234.597600030中信证券85,270,180.674.278600900长江电力78,143,742.993.919600019宝钢股份77,767,361.833.8910000839中信国安77,473,527.403.8811002048宁波华翔76,950,000.003.8512000829赣南果业70,138,053.933.5113002007华兰生物68,368,265.623.4214600331宏达股份66,484,346.553.3315000069华侨城A63,553,026.523.1816600058五矿发展63,090,861.853.1617000063中兴通讯58,993,464.182.9518600220江苏阳光55,914,651.902.8019000729燕京啤酒55,072,271.992.7620600880博瑞传播54,508,249.582.7321600426华鲁恒升53,680,724.672.6922600075新疆天业51,474,692.642.5823600631百联股份51,207,121.822.5624600256广汇股份50,093,516.892.5125600590泰豪科技49,692,588.882.4926000898鞍钢股份45,960,884.322.3027600260凯乐科技44,597,419.092.2328000024招商地产44,005,159.602.2029002001新和成41,587,515.842.082.报告期内累计卖出价值超过2%的股票明细序号股票代码股票名称本期累计卖出金额(元)占期初基金资产净值的比例(%)1600050中国联通252,204,462.4012.622600028中国石化142,995,165.997.153000002万科A136,708,169.896.844600000浦发银行134,723,666.996.745600075新疆天业127,646,605.476.396600058五矿发展125,027,851.726.267600183生益科技119,625,329.065.988600900长江电力116,833,988.325.859600220江苏阳光115,572,992.405.7810600019宝钢股份112,524,446.015.6311600123兰花科创90,316,283.784.5212600795国电电力84,631,315.914.2313600009上海机场79,125,880.253.9614600320振华港机77,355,864.713.8715600036招商银行74,808,193.483.7416600030中信证券70,344,985.603.5217600256广汇股份69,767,771.923.4918000063中兴通讯65,095,284.143.2619600631百联股份62,619,830.693.1320600549厦门钨业59,273,263.102.9721600308华泰股份57,276,279.202.8722600033福建高速53,493,123.402.6823000839中信国安53,200,133.692.6624002001新和成50,894,512.342.5525600880博瑞传播48,899,814.712.4526000898鞍钢股份47,627,721.732.3827000729燕京啤酒47,266,840.092.3628600016民生银行44,764,980.522.2429000069华侨城A43,248,590.632.1630600020中原高速42,894,231.992.153.整个报告期内买入股票的成本总额为3,566,615,928.38元;卖出股票的收入总额为3,978,432,234.52元。(五)报告期末按券种分类的债券投资组合序号债券名称市值(元)市值占基金资产净值比例(%)1国家债券509,006,457.4012.362金融债券332,771,620.008.083可转换债券31,440,871.680.76合计873,218,949.0821.20(六)报告期末债券投资的前五名债券明细序号证券名称市值(元)市值占基金资产净值比例(%)120国债10163,381,512.603.97202国债14103,053,500.002.50321国债1591,712,111.402.23499国债871,267,655.101.73506农发1759,970,000.001.46(七)组合报告附注1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。3、截至2006年12月31日,本基金的其他资产构成如下名称金额(元)应收利息5,329,752.38其他应收款26,460,024.36交易保证金160,000.00应收证券清算款合计31,949,776.744、截至2006年12月31日,本基金不持有处于转股期的可转债。5、截止2006年12月31日,本基金持有权证情况如下标的证券权证代码权证名称持有原因期末数量(份)成本总额(元)烟台万华580005万华HXB1被动持有268,4550.00伊利股份580009伊利CWB1被动持有255,1100.00马钢股份580010马钢CWB1买入可分离转债526,470369,055.47本基金告期内曾持有权证的情况如下标的证券权证代码权证名称持有原因持有数量(份)成本总额(元)期末数量(份)上海机场580996沪场JTP1因股权分置改革被动持有2,593,4840.000招商银行580997招行CMP1因股权分置改革被动持有11,749,4160.000邯郸钢铁580003邯钢JTB1因股权分置改革被动持有1,302,6860.000贵州茅台580990茅台JCP1因股权分置改革被动持有1,280,0000.000烟台万华580993万华HXP1因股权分置改革被动持有402,6830.000烟台万华580005万华HXB1因股权分置改革被动持有268,4550.00268,455伊利股份580009伊利CWB1因股权分置改革被动持有255,1100.00255,110马钢股份580010马钢CWB1买入可分离转债526,470369,055.47526,470八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人1、基金份额持有人户数、持有人结构基金份额持有人户数平均每户持有基金份额机构投资者持有的基金份额机构投资者持有的基金份额比例个人投资者持有的基金份额个人投资者持有的基金份额比例37,08053,937.431,188,173,86059.41%811,826,14040.59%2、基金前十名持有人情况序号持有人持有份额(份)持有份额占基金总份额的比例(%)1中国人寿保险股份有限公司186,181,0479.312中国人寿保险(集团)公司174,328,8018.723中国太平洋保险公司108,395,4655.424新华人寿保险股份有限公司102,100,1555.115中国人民财产保险股份有限公司79,648,0123.986中国平安保险(集团)股份有限公司57,051,8182.857全国社保基金一零九组合53,304,3612.678华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划47,880,0952.399中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划41,447,2002.0710全国社保基金六零一组合30,575,5861.53注以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本基金前100名持有人名册汇总编制。九、重大事件揭示1、告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。2、告期本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。3、本年度无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。4、告期本基金投资策略无改变。5、本期本基金未进行收益分配。6、告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所,本年度本基金支付给审计机构安永大华会计师事务所的报酬为10万元人民币,其已为本基金管理人提供审计服务的连续年限为4年。7、告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。8、我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。截止2006年12月31日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下券商名称成交量(元)佣金(元)股票债券回购权证海通证券1,384,214,760.60111,048,584.80247,000,000.002,235,124.331,117,196.24申银万国1,386,013,750.2685,124,610.901,902,500,000.009,479,494.471,107,935.21国泰君安557,268,566.49100,478,156.7043,000,000.00450,963.52招商证券1,265,145,222.4774,964,642.30326,000,000.004,604,655.751,018,554.92长城证券77,496,635.5960,642.71联合证券582,499,019.392,246,298.50457,951.78齐鲁证券279,846,837.288,447,355.80179,000,000.00228,492.33银河证券206,797,476.3866,330,946.80293,000,000.00491,000.00167,388.67国信证券1,276,102,504.8726,012,594.00861,200,000.001,040,070.72光大证券129,700,444.4910,480,132.40153,100,000.00105,482.49合计7,145,085,217.82485,133,322.204,004,800,000.0016,810,274.555,754,678.59券商名称期末席位数量成交量比(%)佣金占总佣金比例(%)股票交易量占总交易量比例债券交易量占总交易量比例回购交易量占总交易量比例权证交易量占总交易量比例海通证券219.3722.896.1713.3019.41申银万国219.4017.5547.5156.3919.25国泰君安27.8020.711.077.84招商证券217.7115.458.1427.3917.70长城证券11.081.05联合证券18.150.467.96齐鲁证券13.921.744.473.97银河证券12.8913.677.322.922.91国信证券117.865.3621.5018.07光大证券11.822.163.821.83合计100.00100.00100.00100.00100.00注上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。本期租用席位的变更情况新增席位国信证券上海席位号13168光大证券上海席位号33128终止席位天同证券上海席位号00V11长城证券上海席位号00R66联合证券上海席位号612029、本公司于2006年4月8日在中国证券报、上海证券报和证券时报上发布了《富国基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告》。10、本公司于2006年11月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了《富国基金管理有限公司关于变更注册资本和设立深圳分公司的公告》。11、本基金本期曾投资广东榕泰、华鲁恒升、万科A、宁波华翔的非公开发行股票,并分别于2006年11月8日、11月25日、12月27日、12月28日就上述事宜在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了公告。富国基金管理有限公司二00七年三月三十日

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