万家货币:2009年年度报告摘要

时间:2016-09-29 来源:互联网

,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。告期自2009年1月1日起至12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称万家货币基金主代码519508交易代码519508基金运作方式契约型开放式基金基金合同生效日2006年5月24日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,223,061,232.51份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益投资策略通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化业绩比较基准一年期银行定期存款税后利率风险收益特征本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称万家基金管理有限公司华夏银行股份有限公司信息披露负责人姓名兰剑郑鹏联系电话021-38619810010-85238672电子邮箱lanj@wjasset.comzhjjtgb@hxb.com.cn客户服务电话400888080095577传真021-38619888010-852386802.4信息披露方式登载基金年度报告的管理人互联网网址基金年度报告备置地点上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标单位:人民币元3.1.1期间数据和指标2009年2008年2007年本期已实现收益59,247,434.2572,619,193.216,589,171.30本期利润59,247,434.2572,619,193.216,589,171.30本期净值收益率1.7029%4.2845%3.9653%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末2007年末期末基金资产净值2,223,061,232.516,584,935,074.83427,836,515.26期末基金份额净值1.00001.00001.0000注:本基金收益分配按月结转份额。本基金无持有人申购、赎回的交易费用。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.5279%0.0060%0.5671%0.0000%-0.0392%0.0060%过去六个月0.8438%0.0059%1.1342%0.0000%-0.2904%0.0059%过去一年1.7029%0.0059%2.2500%0.0000%-0.5471%0.0059%过去三年10.2657%0.0118%8.8075%0.0021%1.4582%0.0097%自基金合同生效起至今11.5292%0.0109%9.9822%0.0022%1.5470%0.0087%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金成立于2006年5月24日,建仓期为3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:2006年的基金净值增长率为2006年5月24日至2006年12月31日期间的净值增长率,未按自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注2009年62,374,007.4513,691,210.39-16,817,783.5959,247,434.252008年41,222,406.1712,835,516.2318,561,270.8172,619,193.212007年5,111,809.021,153,463.72323,898.566,589,171.30合计108,708,222.6427,680,190.342,067,385.78138,455,798.76§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字200244号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号,注册资本1亿元人民币。目前管理八只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金和万家稳健增利债券型证券投资基金。4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期邹昱本基金基金经理2009年8月-3年男,复旦大学硕士,曾在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入本公司,从事固定收益投资研究工作,并担任基金经理助理。张旭伟本基金基金经理万家增强收益债券基金、万家稳健增利债券基金基金经理公司基金管理部副总监2006年8月2009年8月7年男,复旦大学经济学硕士,曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作,在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理.注:①任职日期以公告为准。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较在告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内无异常交易4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2009年货币市场的走势可以分为4个阶段。首先是1到2月。当时银行间市场的资金面十分充裕,资金利率极低,但同期短期融资券收益率下降出现滞后,信用利差处于历史较高水平。在判断未来资金面将维持充裕的情况下基金增持了短期融资券,随后信用利差开始大幅下降,积累了较多收益。第二阶段是3到5月。期间基准利率已经维持了较长时间的低位,浮息债的价格处于较低水平。由于当时资金面极其充裕,未来资金面状况较当时肯定会稍差,基准利率上升的概率也非常大,因此浮息债的价格也会随着基准利率上升而上升,或者这种基准利率上升的预期就能推高浮息债的价格。在形成该判断后基金迅速增持了浮息金融债,其随后的价格走势完全符合判断,再次积累了较大收益。期间趁收益率低点基金还减持了部分短期融资券来实现收益。第三阶段为6到9月。6月IPO重启和7月初1年期央票重启导致货币市场利率迅速大幅上升。我们低估了这两个因素对货币市场的影响,所以操作上出现了较大失误,并未及时减持固息债券,导致资产组合出现了较大价差损失,偏离度也一度为负。因判断资金面仍比较充裕,市场将在利率上升之后回复平稳,所以在8、9月份基金逐步把组合中亏损的低票息固息债置换为高票息的信用债,使得资产组合的静态收益稳步上升,并且使偏离度也由负转正。第四阶段为10到12月。期间我们判断资金面在较长时间内仍将维持充裕,因此在保持了对信用债较高的配置比例。市场走势符合我们的判断,因资金较多导致配置需求较大,同时预期未来利率上升导致投资者缩短了久期,中短期债券的收益率开始下降。到年末更是由于财政存款投放、银行限制贷款等因素影响导致资金面过度充裕,中短期信用债收益率迅速大幅下降。该阶段基金维持了较高的静态收益,并积累了一些收益。总的来看,在2009年我们的判断与操作基本符合市场走势,在确保流动性与安全性的前提下为投资者实现了较好的收益。4.4.2报告期内基金的业绩表现告期基金份额净值收益率为1.7029%,业绩比较基准收益率为2.2500%4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2010年我们判断宏观调控并不会过紧,目前对信贷的控制主要还是出于平滑季度新增贷款的目的,并不会过快采取总量控制。这主要是由于之前的财政刺激计划导致09、10年大量的固定资产投资(多数都是中长期的)需要配套贷款,贸然全面收紧会使项目终端、银行出现大量坏账。因此,在中央判断国内外经济走势还未完全趋稳的情况下,货币政策的退出也会比较谨慎。但由于流动性过度充裕、并且CPI在年中极有可能超过1年期定存利率,因此今年央行继续上调准备金率和利率的可能性较大,但节奏和幅度应该比较温和。该判断的主要风险点在于以下两点,第一,经济增速超预期导致政府更为严厉的调控措施第二,通货膨胀超预期导致货币政策退出步伐加快。对于货币市场来说,这意味着资金面仍会维持充裕,并且基准利率会稳步向上。由于货币市场基金只能投资于浮息债和短期固息债,较短的久期意味着充裕的资金面会有效抵消基准利率上升所带来的不利影响。并且更好的是,基准利率的上升表明未来的再投资收益和浮息债的利息收入都会上升,因此2010年货币基金整体的收益率水平很可能将超过去年。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历基金管理人公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。托管银行托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。会计师事务所会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。2、基金经理参与或决定估值的程度基金经理不参与和决定基金估值。3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金每日计算分配收益,按月集中支付。告期内本基金应分配利润59,247,434.25元,告期内本基金已分配利润59,247,434.25元。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明基金管理人在报告期内的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面,严格遵守了有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。对报告期运作过程中出现的投资组合指标被动偏离的情况,托管人根据监管部门有关规定对基金管理人进行了提示,基金管理人按照规定进行了调整。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2009年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。华夏银行股份有限公司2010年3月24日§6审计报告本基金2009年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2010)审字第60778298_B05号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告查看审计报告全文。§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体:万家货币市场证券投资基金报告截止日:2009年12月31日单位:人民币元资产本期末2009年12月31日上年度末2008年12月31日资产:银行存款173,042,974.422,316,598,528.18结算备付金1,132,857.140.00存出保证金0.000.00交易性金融资产1,541,652,965.194,740,902,975.40其中:股票投资0.000.00基金投资--债券投资1,541,652,965.194,740,902,975.40资产支持证券投资0.000.00衍生金融资产0.000.00买入返售金融资产0.000.00应收证券清算款141,795,559.8438,011,780.00应收利息8,958,719.7721,712,412.82应收股利0.000.00应收申购款359,928,573.45576,034,598.95递延所得税资产--其他资产0.000.00资产总计2,226,511,649.817,693,260,295.35负债和所有者权益本期末2009年12月31日上年度末2008年12月31日负债:短期借款0.000.00交易性金融负债0.000.00衍生金融负债0.000.00卖出回购金融资产款0.001,085,997,971.00应付证券清算款0.000.00应付赎回款21,073.6114,170.63应付管理人报酬465,403.441,346,092.62应付托管费141,031.35407,906.88应付销售服务费352,578.371,019,767.11应付交易费用32,599.9597,259.03应交税费47,400.000.00应付利息0.0045,918.08应付利润2,273,086.5819,090,870.17递延所得税负债--其他负债117,244.00305,265.00负债合计3,450,417.301,108,325,220.52所有者权益:实收基金2,223,061,232.516,584,935,074.83未分配利润0.000.00所有者权益合计2,223,061,232.516,584,935,074.83负债和所有者权益总计2,226,511,649.817,693,260,295.35注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额2,223,061,232.51份。7.2利润表会计主体:万家货币市场证券投资基金告期:2009年1月1日至2009年12月31日单位:人民币元项目本期2009年1月1日至2009年12月31日上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日一、收入88,726,692.5383,665,299.681.利息收入63,043,322.9044,295,267.62其中:存款利息收入10,739,455.42537,215.77债券利息收入51,549,157.1941,901,774.09资产支持证券利息收入0.000.00买入返售金融资产收入754,710.291,856,277.76其他利息收入0.000.002.投资收益(损失以“-”填列)25,533,369.6339,370,032.06其中:股票投资收益0.000.00基金投资收益--债券投资收益25,533,369.6339,370,032.06资产支持证券投资收益0.000.00衍生工具收益0.000.00股利收益0.000.003.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.004.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)150,000.000.00减:二、费用29,479,258.2811,046,106.471.管理人报酬11,864,903.784,432,116.162.托管费3,595,425.391,343,065.553.销售服务费8,988,563.633,357,663.804.交易费用0.000.005.利息支出4,798,733.741,725,243.16其中:卖出回购金融资产支出4,798,733.741,725,243.166.其他费用231,631.74188,017.80三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)59,247,434.2572,619,193.217.3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:万家货币市场证券投资基金告期:2009年1月1日至2009年12月31日单位:人民币元项目本期2009年1月1日至2009年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)6,584,935,074.830.006,584,935,074.83二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)0.0059,247,434.2559,247,434.25三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-4,361,873,842.320.00-4,361,873,842.32其中:1.基金申购款22,660,993,604.250.0022,660,993,604.252.基金赎回款-27,022,867,446.570.00-27,022,867,446.57四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)0.00-59,247,434.25-59,247,434.25五、期末所有者权益(基金净值)2,223,061,232.510.002,223,061,232.51项目上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)427,836,515.260.00427,836,515.26二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)0.0072,619,193.2172,619,193.21三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)6,157,098,559.570.006,157,098,559.57其中:1.基金申购款16,756,679,933.060.0016,756,679,933.062.基金赎回款-10,599,581,373.490.00-10,599,581,373.49四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)0.00-72,619,193.21-72,619,193.21五、期末所有者权益(基金净值)6,584,935,074.830.006,584,935,074.83注:报表附注为财务报表的组成部分。告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:基金管理公司负责人:李振伟主管会计工作负责人:娄明会计机构负责人:陈广益7.4报表附注7.4.1基金基本情况万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字200669号文《关于同意万家货币市场证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2006年5月24日正式生效,首次设立募集规模为2,437,395,340.44份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。本基金采取主动式投资管理策略,主要投资于现金、通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款及大额存单剩余期限在397天以内(含397天)的债券期限在1年以内(含1年)的债券回购期限在1年以内(含1年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后利率。7.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、证监会公告20105号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致7.4.5税项1.营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字200478号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税20081号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。2.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字2002128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。7.4.6关联方关系关联方名称与本基金的关系万家基金管理有限公司基金管理人,发起人,基金销售机构华夏银行股份有限公司基金托管人,基金代销机构齐鲁证券有限公司基金管理人股东,基金代销机构上海久事公司基金管理人股东深圳市中航投资管理有限公司基金管理人股东山东省国有资产投资控股有限公司基金管理人股东(2009年8月正式完成工商登记变更)中国证券登记结算有限公司基金注册与登记过户人注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.7告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易本基金2009年度及2008年度未通过关联方交易单元进行交易。7.4.7.2关联方报酬7.4.7.2.1基金管理费单位:人民币元项目本期2009年1月1日至2009年12月31日上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日当期发生的基金应支付的管理费11,864,903.784,432,116.16其中:支付销售机构的客户维护费4,295,059.271,126,303.04注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.33%÷当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。7.4.7.2.2基金托管费单位:人民币元项目本期2009年1月1日至2009年12月31日上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日当期发生的基金应支付的托管费3,595,425.391,343,065.55注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提计算方法如下:H=E×0.10%÷当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。7.4.7.2.3销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2009年1月1日至2009年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费万家基金管理有限公司2,089,524.83华夏银行股份有限公司836,925.21齐鲁证券有限公司227,163.60合计3,153,613.64获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费万家基金管理有限公司230,286.07华夏银行股份有限公司280,236.16齐鲁证券有限公司139,820.92合计650,343.15注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。本基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数H为每日应支付的基金销售服务费E为前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位:人民币元本期2009年1月1日至2009年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出华夏银行股份有限公司40,122,179.860.000.000.0099,000,000.002,224.11齐鲁证券有限公司0.000.00199,500,000.0058,405.480.000.00上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出华夏银行股份有限公司99,148,250.6830,062,012.870.000.000.000.007.4.7.4各关联方投资本基金的情况7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人2009年度及2008年度均未运用固有资金投资本基金7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009年年末及2008年年末均未投资本基金7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2009年1月1日至2009年12月31日上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入华夏银行股份有限公司173,042,974.423,408,837.122,316,598,528.18511,767.02注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2009年度获得的利息为人民币6,980,618.30元(2008年度:人民币25,448.75元),2009年末结算备付金余额为人民币1,132,857.14元(2008年末无余额)。7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在2009年度及2008年度均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。7.4.8期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券告期末,本基金无正回购余额,因此没有作为抵押的债券§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1固定收益投资1,541,652,965.1969.24其中:债券1,541,652,965.1969.24资产支持证券0.000.002买入返售金融资产0.000.00其中:买断式回购的买入返售金融资产0.000.003银行存款和结算备付金合计174,175,831.567.824其他各项资产510,682,853.0622.945合计2,226,511,649.81100.008.2债券回购融资情况金额单位:人民币元序号项目占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额11.85其中:买断式回购融资0.00序号项目金额占基金资产净值的比例(%)2报告期末债券回购融资余额0.000.00其中:买断式回购融资0.000.00注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明在告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%8.3基金投资组合平均剩余期限8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限134报告期内投资组合平均剩余期限最高值175报告期内投资组合平均剩余期限最低值91报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明在告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内14.210.00其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00230天(含)—60天2.700.00其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.440.00360天(含)—90天41.020.00其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债9.000.00490天(含)—180天0.440.00其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.440.005180天(含)—397天(含)25.19%0.00%其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00合计83.56%0.00%8.4期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例(%)1国家债券0.000.002央行票据0.000.003金融债券961,930,191.6743.27其中:政策性金融债611,283,236.5327.504企业债券19,653,339.420.885企业短期融资券560,069,434.1025.206其他0.000.007合计1,541,652,965.1969.358剩余存续期超过397天的浮动利率债券219,737,168.139.888.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净值比例(%)105020705国开073,000,000300,713,782.7513.53205040605农发062,600,000260,482,249.6111.72307100107兴业011,500,000150,563,265.656.77405060305中行02浮1,000,000100,128,947.954.50505050305工行031,000,00099,954,741.544.506098123009粤温氏CP01800,00079,992,225.273.60707041307农发13500,00050,087,064.952.258098125809甬海运CP01500,00050,028,295.332.259098125109美邦CP01500,00050,024,117.152.2510098122009渝建工CP01500,00049,965,156.312.258.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数21报告期内偏离度的最高值0.3030%报告期内偏离度的最低值-0.0706%报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.1028%8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金告期末未持有资产支持证券8.8投资组合报告附注8.8.1基金计价方法说明本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。8.8.2本基金告期内未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。8.8.3告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。8.8.4期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金0.002应收证券清算款141,795,559.843应收利息8,958,719.774应收申购款359,928,573.455其他应收款0.006待摊费用0.007其他0.008合计510,682,853.06§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例14,046158,270.061,337,651,450.7860.17%885,409,781.7339.83%9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金358,085.960.23%§10开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2006年5月24日)基金份额总额2,437,395,340.44告期期初基金份额总额6,584,935,074.83告期基金总申购份额22,660,993,604.25减:告期基金总赎回份额27,022,867,446.57告期期末基金份额总额2,223,061,232.51§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人:公司董事长孙国茂先生的高管人员任职资格及董事长任职事项于2009年12月经中国证监会证监许可字20091329号文核准。我公司于2009年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于公司董事长任职的公告”。2009年8月4日,我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“关于调整基金经理的公告”,本基金原任基金经理张旭伟离任,邹昱接任基金经理。基金托管人:2009年4月20日,本基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部负责人孙家春同志离任的公告并于2009年7月15日公告许明先生担任基金托管部总经理职务。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变报告期期内基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况经本公司董事会审议通过、基金托管人同意,并报中国证券监督管理委员会备案,自2009年4月起,本基金审计机构由上海众华沪银会计师事务所变更为安永华明会计师事务所。本基金2009年度需向安永华明会计师事务所支付审计费50,000.00元。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2009年6月30日至7月7日,中国证监会上海监管局对我公司进行了为期6天的现场检查,并于11月就检查情况向我司下达了整改意见函,整改内容涉及公司治理、投资研究、后台运营等三个方面。公司于证监局现场检查之后即开始了整改工作,至报告期末,整改工作已完成,报告期后上海证监局已对我公司整改工作进行了验收。报告期内,托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位:人民币元券商名称债券回购交易成交金额占当期成交总额的比例江南证券有限责任公司2,762,700,000.00100.00%注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下:(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:报告期内,增加江南证券有限责任公司交易单元1个,减少民生证券有限责任公司交易单元1个。11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况本基金告期内无偏离度绝对值超过0.5%(含)的情况万家基金管理有限公司2010年3月26日

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