华夏上证50ETF:2010年年度报告摘要

时间:2016-09-29 来源:互联网

,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称华夏上证50ETF基金主代码510050交易代码510050基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2004年12月30日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额10,114,566,757份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2005年2月23日2.2基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为“上证50指数”。风险收益特征本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍赵会军联系电话400-818-6666010-66105799电子邮箱service@ChinaAMC.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话400-818-666695588传真010-63136700010-661057982.4信息披露方式登载基金年度报告的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标2010年2009年2008年本期已实现收益-4,506,090,246.376,842,458,999.95-12,817,850,242.54本期利润-6,082,395,074.5110,039,563,543.71-16,971,339,604.31加权平均基金份额本期利润-0.54351.0890-2.1212本期基金份额净值增长率-21.78%83.60%-65.19%3.1.2期末数据和指标2010年末2009年末2008年末期末可供分配基金份额利润1.12741.70760.5455期末基金资产净值19,946,665,802.3225,483,509,055.1415,208,738,081.61期末基金份额净值1.9722.5521.390注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.42%1.77%3.36%1.78%-0.94%-0.01%过去六个月8.43%1.50%8.70%1.52%-0.27%-0.02%过去一年-21.78%1.54%-22.57%1.56%0.79%-0.02%过去三年-50.00%2.26%-53.22%2.34%3.22%-0.08%过去五年168.53%2.10%148.29%2.18%20.24%-0.08%自基金合同生效起至今159.43%1.98%134.35%2.06%25.08%-0.08%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上证50交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2004年12月30日至2010年12月31日)3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上证50交易型开放式指数证券投资基金过去五年净值增长率图3.3过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2010年0.260303,694,754.81-303,694,754.81-2009年-----2008年0.600688,234,005.42-688,234,005.42-合计0.860991,928,760.23-991,928,760.23-§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京和杭州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。2010年,在市场大幅震荡的情况下,华夏基金加强风险控制,坚持稳健的投资风格,主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略,谨慎运作,整体业绩表现良好固定收益类基金持续创造正回报指数型基金继续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在2010年基金分类排名中,华夏优势增长股票在166只标准股票型基金中排名第3华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第1华夏策略混合在40只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第1。2010年华夏基金为投资人实现分红逾275亿元,累计分红已超过700亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2010年,华夏基金继续加强投资者教育与服务工作。公司广泛收集800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书,分发给投资者。公司继续举办各类巡回报告会以及理财讲座,在媒体开设投资者教育专栏,参展北京、上海等地金融博览会,向投资者提供理财咨询服务。2010年,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项有:2010年5月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”2010年6月,在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金?TOP公司奖”。在客户服务方面,2010年,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:举办多场客户见面会,加强与客户的沟通根据客户建议,不断改进服务系统及业务规则。在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元,华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整,并于10月采购优质燃煤200吨捐赠给玉树灾区,用于保障9所学校、总计11239名学生和教职工的冬季取暖。2010年8月,甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害,华夏基金员工通过华夏人慈善基金会踊跃捐款,并组织志愿者亲赴甘肃舟曲灾区,为8个村、402户、总计1061位灾民送上援助物资。此外,华夏人慈善基金会还组织实施了山西天镇唐八里村机井援建项目、贵州新塘小学助学项目等由华夏基金公司及员工个人捐助的指定项目。4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期方军本基金的基金经理2004-12-30-11年硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员,华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2010年,A股市场受政策调控、通货膨胀等因素影响显著。上半年,政府出台了上调准备金率、信贷额度控制、房地产行业调控等政策,并对地方融资平台进行清理,对市场造成较大压力,同时,股市扩容增加了市场资金面的短期压力,欧洲主权债务危机引发的全球资本市场的恐慌情绪也给A股市场造成一定的负面影响,在上述因素影响下,上半年A股市场经历了较大幅度的调整。进入下半年后,政府出于对经济增长前景不确定的担忧放松了调控政策,上半年市场的大幅调整在估值方面提供了安全边际,而美国的二次量化宽松也为市场提供了较为有利的外部环境,受这些因素影响,市场表现出了一波快速反弹行情但从11月份开始,由于投资者对通货膨胀和紧缩政策担忧加重,A股又重新进入调整。从结构上看,2010年A股市场风格分化比较明显,以金融、地产等为代表的大盘股表现落后,而以消费、食品、医药及新兴战略行业等为代表的中小市值股票明显领先市场。上证50指数金融保险类股票权重超过50%,尽管估值上具有相对优势,但受调控政策影响表现不佳。告期,上证50指数涨幅为-22.57%,明显落后于市场平均水平。在操作中,我们严格按照基金合同要求,在指数权重及成份股变动时,尽量降低成本、减少市场冲击,逐步调整组合至目标结构。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.972元,告期份额净值增长率为-21.78%,同期上证50指数增长率为-22.57%。本基金告期跟踪偏离度为0.79%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2011年,中国经济仍将保持较为强劲的增长势头,但通货膨胀可能也会维持在高位,预计信贷等政策将继续紧缩,流动性较2010年会有所偏紧。此外,2011年是“十二五”的开局之年,围绕经济转型,政府可能会出台一系列的扶持政策。因此,我们认为,2011年市场总体可能将呈现震荡格局,系统性的投资机会可能较少,会蕴含一些结构性的投资机会。但如果通胀能够有效控制,市场可能会出现趋势性上涨的机会。上证50指数代表大盘蓝筹股,估值优势明显,下行风险较小,在2011年的市场中可能会有较好的表现。我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时,我们也积极争取推动产品的进一步创新,充分发挥ETF的功能,为各类投资者提供更多、更好的投资机会。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,重点加强了对基金投资交易的风险控制及合规检查。在监察稽核工作中加大了投资研究、销售等业务的合规培训和考试力度,针对投研人员多次开展合规培训,强化合规考试内容及频率,增强员工合规意识同时加大了日常业务检查的范围及频率,及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销、运作等业务的专项检查,促进了公司业务的合规运作。报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金告期实施利润分配1次,符合相关法规及基金合同的规定。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2010年,本基金托管人在对上证50交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2010年,上证50交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公司在上证50交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。告期内,上证50交易型开放式指数证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为303,694,754.81元。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的上证50交易型开放式指数证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。§6审计报告安永华明(2011)审字第60739337_B04号上证50交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人:我们审计了后附的上证50交易型开放式指数证券投资基金财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和2010年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。6.1管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。6.2注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上证50交易型开放式指数证券投资基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。安永华明会计师事务所注册会计师徐艳蒋燕华北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层2011-03-18§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体:上证50交易型开放式指数证券投资基金报告截止日:2010年12月31日单位:人民币元资产附注号本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日资产:银行存款205,975,952.39258,619,179.51结算备付金4,950,768.786,244,173.58存出保证金693.75-交易性金融资产19,658,210,291.8725,255,350,462.54其中:股票投资19,658,210,291.8725,255,350,462.54基金投资--债券投资--资产支持证券投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款101,772,817.391,244,385.16应收利息49,910.91107,162.91应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计19,970,960,435.0925,521,565,363.70负债和所有者权益本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款369,465.62-应付赎回款--应付管理人报酬8,804,109.899,866,938.61应付托管费1,760,821.981,973,387.69应付销售服务费--应付交易费用12,827,554.4514,456,593.31应交税费15,174.0015,174.00应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债517,506.8311,744,214.95负债合计24,294,632.7738,056,308.56所有者权益:实收基金8,543,857,482.608,434,045,415.89未分配利润11,402,808,319.7217,049,463,639.25所有者权益合计19,946,665,802.3225,483,509,055.14负债和所有者权益总计19,970,960,435.0925,521,565,363.70注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.972元,基金份额总额10,114,566,757份。7.2利润表会计主体:上证50交易型开放式指数证券投资基金告期:2010年1月1日至2010年12月31日单位:人民币元项目附注号本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日一、收入-5,932,477,163.1710,169,262,335.321.利息收入3,943,620.873,693,558.58其中:存款利息收入3,942,617.283,577,159.68债券利息收入1,003.59116,398.90资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-4,353,735,446.216,951,729,594.95其中:股票投资收益-4,651,392,504.396,753,401,948.66基金投资收益--债券投资收益259,538.615,594,812.65资产支持证券投资收益--衍生工具收益--股利收益297,397,519.57192,732,833.643.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,576,304,828.143,197,104,543.764.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)-6,380,509.6916,734,638.03减:二、费用149,917,911.34129,698,791.611.管理人报酬117,690,610.2299,257,391.002.托管费23,538,122.1219,851,478.313.销售服务费--4.交易费用7,365,267.2110,175,091.635.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用1,323,911.79414,830.67三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,082,395,074.5110,039,563,543.71减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-6,082,395,074.5110,039,563,543.717.3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:上证50交易型开放式指数证券投资基金告期:2010年1月1日至2010年12月31日单位:人民币元项目本期2010年1月1日至2010年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)8,434,045,415.8917,049,463,639.2525,483,509,055.14二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--6,082,395,074.51-6,082,395,074.51三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)109,812,066.71739,434,509.79849,246,576.50其中:1.基金申购款51,106,535,535.9679,490,924,121.01130,597,459,656.972.基金赎回款-50,996,723,469.25-78,751,489,611.22-129,748,213,080.47四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--303,694,754.81-303,694,754.81五、期末所有者权益(基金净值)8,543,857,482.6011,402,808,319.7219,946,665,802.32项目上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)9,240,741,747.025,967,996,334.5915,208,738,081.61二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-10,039,563,543.7110,039,563,543.71三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-806,696,331.131,041,903,760.95235,207,429.82其中:1.基金申购款96,914,216,527.37158,952,403,176.39255,866,619,703.762.基金赎回款-97,720,912,858.50-157,910,499,415.44-255,631,412,273.94四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)8,434,045,415.8917,049,463,639.2525,483,509,055.14报表附注为财务报表的组成部分。告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:范勇宏崔雁巍崔雁巍基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.4报表附注7.4.1告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。7.4.2差错更正的说明本基金告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.3关联方关系关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金管理人中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人中信证券股份有限公司(“中信证券”)基金管理人的股东、一级交易商中信万通证券有限责任公司基金管理人股东控股的公司、一级交易商中信金通证券有限责任公司基金管理人股东控股的公司、一级交易商中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”)基金管理人股东原控股的公司、一级交易商注:①中信证券股份有限公司分别于2010年11月17日和2010年12月24日发布公告,经中国证监会批准,已转让其持有的53%中信建投证券有限责任公司股权。②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.4告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.4.1.1股票交易本基金告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.4.1.2权证交易本基金告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.4.1.3债券交易本基金告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.4.1.4债券回购交易本基金告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.4.1.5应支付关联方的佣金本基金告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。7.4.4.2关联方报酬7.4.4.2.1基金管理费单位:人民币元项目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日当期发生的基金应支付的管理费117,690,610.2299,257,391.00注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。7.4.4.2.2基金托管费单位:人民币元项目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日当期发生的基金应支付的托管费23,538,122.1219,851,478.31注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.4.4各关联方投资本基金的情况7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:份关联方名称本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例中信建投证券5,474,100.000.05%--注:中信建投证券持有本基金份额变动的交易通过交易所系统进行,相关规定由上交所、登记结算机构等制定。7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行205,975,952.393,877,522.38258,619,179.513,448,695.57注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业存款利率计息。7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位:人民币元本期2010年1月1日至2010年12月31日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量(单位:股/张)总金额中信证券601166兴业银行配股发行7,236,879130,263,822.00中信证券601939建设银行配股发行9,907,25837,350,362.66中信证券600036招商银行配股发行14,855,695131,472,900.75中信建投证券601328交通银行配股发行29,755,560133,900,020.00上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量(单位:股/张)总金额中信证券-----中信建投证券-----7.4.5期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.4.5.1.1受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注002536西泵股份2010-12-312011-01-11新发流通受限36.0036.0050018,000.0018,000.00-7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金告期末未持有需披露的暂时停牌股票。7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.5.3.1银行间市场债券正回购截至告期末2010年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.5.3.2交易所市场债券正回购截至告期末2010年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资19,658,210,291.8798.43其中:股票19,658,210,291.8798.432固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计210,926,721.171.066其他各项资产101,823,422.050.517合计19,970,960,435.09100.00注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。8.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采掘业3,445,460,810.4517.27C制造业2,614,067,599.7913.11C0食品、饮料645,053,603.923.23C1纺织、服装、皮毛--C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料--C5电子--C6金属、非金属1,052,809,172.715.28C7机械、设备、仪表916,204,823.164.59C8医药、生物制品--C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业479,842,982.322.41E建筑业727,308,747.493.65F交通运输、仓储业764,150,002.763.83G信息技术业413,764,516.702.07H批发和零售贸易150,600,000.000.76I金融、保险业10,593,970,454.0153.11J房地产业469,023,308.942.35K社会服务业--L传播与文化产业--M综合类--合计19,658,188,422.4698.558.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1601318中国平安27,755,5811,558,753,428.967.812600036招商银行119,808,1881,534,742,888.287.693601328交通银行198,156,1051,085,895,455.405.444600016民生银行205,232,5071,030,267,185.145.175601166兴业银行39,954,586960,907,793.304.826600000浦发银行64,962,155804,881,100.454.047601088中国神华30,643,971757,212,523.413.808601601中国太保28,459,278651,717,466.203.279600519贵州茅台3,507,251645,053,603.923.2310601939建设银行119,043,538546,409,839.422.74注:投资者欲了解告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告。8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601988中国银行387,905,712.991.522601318中国平安315,358,481.601.243601668中国建筑282,037,796.111.114601166兴业银行281,382,872.661.105601899紫金矿业275,728,494.121.086600036招商银行269,187,934.681.067600089特变电工231,894,792.650.918601006大秦铁路201,337,243.870.799601328交通银行186,297,681.720.7310601618中国中冶176,484,035.380.6911600031三一重工159,370,214.310.6312601699潞安环能132,378,284.960.5213600000浦发银行131,551,386.430.5214601288农业银行127,269,827.980.5015600348国阳新能125,423,829.500.4916600383金地集团124,938,881.850.4917600111包钢稀土120,975,588.400.4718600739辽宁成大112,197,545.060.4419601788光大证券110,376,425.570.4320600015华夏银行97,968,492.380.38注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601988中国银行558,770,150.652.192601766中国南车196,227,347.610.773600018上港集团181,226,872.950.714600795国电电力164,460,369.580.655600739辽宁成大140,532,040.510.556600029南方航空131,264,262.990.527600320振华重工123,539,090.720.488601186中国铁建121,912,201.620.489600598北大荒96,611,257.160.3810601006大秦铁路94,976,515.100.3711600177雅戈尔74,413,070.100.2912600550天威保变70,241,450.900.2813601727上海电气54,706,693.840.2114600009上海机场54,004,911.850.2115601939建设银行53,153,903.500.2116600036招商银行52,769,383.860.2117600000浦发银行45,655,788.440.1818600642申能股份33,171,511.170.1319601333广深铁路28,009,229.790.1120600016民生银行26,475,000.000.10注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额4,742,854,648.35卖出股票的收入(成交)总额2,382,954,959.93注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金告期末未持有资产支持证券。8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金告期末未持有权证。8.9投资组合报告附注8.9.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.9.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金693.752应收证券清算款101,772,817.393应收股利-4应收利息49,910.915应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计101,823,422.058.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金告期末前十名股票不存在流通受限情况。8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例226,24644,706.065,337,456,877.6752.77%4,777,109,879.3347.23%9.2期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例1中国人寿保险股份有限公司517,335,8745.11%2全国社保基金零零一组合440,000,0004.35%3中国人寿保险(集团)公司361,049,5913.57%4中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红289,095,3842.86%5招商证券股份有限公司234,756,7842.32%6中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品210,302,6512.08%7中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪167,210,9321.65%8佛山市顺德区蚬华多媒体制品有限公司140,365,6571.39%9光大永明人寿保险有限公司110,982,8861.10%10兴业证券-农行-兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划81,522,0270.81%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金--§10开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2004年12月30日)基金份额总额5,435,331,306告期期初基金份额总额9,984,566,757告期基金总申购份额60,502,000,000减:告期基金总赎回份额60,372,000,000告期基金拆分变动份额-告期期末基金份额总额10,114,566,757§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变本基金告期投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为100,000元人民币。截至告期末,该事务所已向本基金提供3年的审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况告期内,本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函201017号)、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函2010166号)、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函2010448号)及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》(基金部函2010600号),督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日、2010年4月8日、2010年7月20日及2010年10月13日刊登有关临时公告。告期内,本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国泰君安证券16,551,388,553.9799.77%3,569,161.0799.66%-国金证券115,104,291.040.23%12,272.670.34%-注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。ⅱ公司财务状况良好。ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。②券商专用交易单元选择程序:ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。ⅱ协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。③除本表列示外,本基金还选择了中国银河证券的交易单元作为本基金交易单元,告期无股票交易及应付佣金。④告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例国金证券958,542.20100.00%--华夏基金管理有限公司二〇一一年三月二十八日

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