交银上证180公司治理ETF:招募说明书更新(2010年第1号)

时间:2016-09-29 来源:互联网

交银上证180公司治理ETF:招募说明书更新(2010年第1号)公告日期2010-05-07来源基金公司网站上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书(2010年第1号)基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司二〇一〇年三月基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。重要提示上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经2009年8月17日中国证券监督管理委员会证监许可2009795号文核准募集。本基金基金合同于2009年9月25日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险,基金份额二级市场交易价格折溢价的风险,基金的退市风险,投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本招募说明书所载内容截止日为2010年3月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录一、绪言3二、释义4三、基金管理人10四、基金托管人18五、相关服务机构23六、基金的募集34七、基金合同的生效35八、基金份额折算与变更登记36九、基金份额的上市交易38十、基金份额的申购与赎回40十一、基金的投资52十二、基金的业绩63十三、基金的财产65十四、基金资产的估值66十五、基金的收益与分配73十六、基金的费用与税收75十七、基金的会计与审计78十八、基金的信息披露79十九、风险揭示84二十、基金合同的终止与基金财产的清算88二十一、基金合同内容90二十二、托管协议的内容106二十三、对基金份额持有人的服务121二十四、其他应披露事项122二十五、招募说明书的存放及查阅方式124二十六、备查文件125一、绪言《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和其他相关法律法规的规定以及《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。二、释义在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:基金或本基金指上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金管理人指交银施罗德基金管理有限公司基金托管人指中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行)基金合同指《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充托管协议指《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充招募说明书指《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》,及其定期的更新基金份额发售公告指《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》法律法规指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章和其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订《证券法》指2005年10月27日经第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过,自2006年1月1日实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订《基金法》指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订《销售办法》指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订《信息披露办法》指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订《运作办法》指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订中国指中华人民共和国,就基金合同及招募说明书而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区中国证监会指中国证券监督管理委员会中国银监会指中国银行业监督管理委员会基金合同当事人指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人机构投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者基金投资者指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称基金份额持有人指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的基金投资者上交所《业务细则》指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》交易型开放式指数指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施证券投资基金细则》定义的“交易型开放式指数基金”联接基金指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作的基金发售代理机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构发售协调人指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构申购赎回代理券商指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司代销机构指发售代理机构和/或申购赎回代理券商直销机构指交银施罗德基金管理有限公司销售机构指直销机构和/或代销机构基金销售网点指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点注册登记业务指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义基金登记、存管、过户、清算和结算业务注册登记机构指中国证券登记结算有限责任公司基金账户指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户基金合同生效日指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期基金募集期指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月存续期指基金合同生效至终止之间的不定期期限工作日指上海证券交易所的正常交易日日指公历日月指公历月T日指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日T+n日指自T日起第n个工作日(不包含T日)开放日指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日认购指在基金募集期内,基金投资者申请购买本基金基金份额的行为申购指在基金存续期内,基金投资者向基金管理人申请购买本基金基金份额的行为,申购将导致本基金份额总数的增加赎回指在基金存续期内,基金份额持有人按基金合同规定的条件,向基金管理人要求卖回本基金基金份额的行为,赎回将导致本基金份额总数的减少申购赎回清单指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件申购对价指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价赎回对价指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价标的指数指上海证券交易所编制并发布的上证180公司治理指数及其未来可能发生的变更完全复制法指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数的目的最小申购赎回单位指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍现金替代指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金现金差额指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算预估现金部分指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额指定交易指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指定交易”基金份额参考净值指在交易时间内,申购赎回清单中的组合证券(含预估现金部分)实时市值,简称IOPV元指人民币元基金利润指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约收益评价日指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日基金净值增长率指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)标的指数同期增长率指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)基金资产总值指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和基金资产净值指基金资产总值减去基金负债后的价值基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程指定媒体指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体不可抗力指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且在基金合同签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易三、基金管理人(一)基金管理人概况名称:交银施罗德基金管理有限公司住所:上海市交通银行大楼二层(裙)办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼邮政编码:200120法定代表人:彭纯成立时间:2005年8月4日注册资本:2亿元人民币存续期间:持续经营联系人:陈超电话:(021)61055050传真:(021)61055034交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字2005128号文批准设立。公司股权结构如下:股东名称股权比例交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)65%施罗德投资管理有限公司30%中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司5%本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。公司监事会由三位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。公司总体经营管理由总经理负责,下设风险控制委员会和投资决策委员会两个专业委员会,其中投资决策委员会包括公募基金(除QDII)投资决策委员会、QDII投资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长,监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究部下设权益部、固定收益部、专户投资部、研究部及金融工程部。市场及产品部下设产品开发部、市场部、销售部与专户理财部。营运部下设财务部、基金运营部与信息技术部。公司并设综合管理部,负责人力资源及行政事务。此外,监察稽核下设合规审计部与风险管理部,由督察长协同总经理直接管理。本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。投资管理流程中,基金经理、研究员、交易员在明确权责的基础上密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。截止到2010年一季度末,公司已经发行并管理了11只开放式基金,包括1只货币市场基金、1只债券型基金、1只混合型基金、1只保本混合型基金、7只股票型基金,其中1只为QDII基金,1只为交易型开放式基金(ETF),1只为ETF联接基金。截止到2010年3月31日,公司有员工165人,其中61%的员工具有硕士以上学历。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。(二)主要成员情况1、基金管理人董事会成员彭纯先生,董事长,博士学历。历任新疆财经学院讲师、教研室主任、科研处副处长、经济研究所副所长新疆维吾尔自治区党委政研室副处长、处长1994年起历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长,交通银行总行行长助理现任交通银行执行董事、副行长。雷贤达先生,副董事长,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。莫泰山先生,董事,总经理,硕士学历。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、办公厅主席秘书、基金监管部处长、交银施罗德基金管理有限公司副总经理。阮红女士,董事,博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理,现任交通银行投资管理部总经理。吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、总行预算财务部副总经理,现任交通银行总行预算财务部总经理。葛礼达先生,董事,大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官,现任施罗德集团亚太地区总裁。孙祁祥女士,独立董事,博士学历、国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。王松奇先生,独立董事,博士学历。历任中国人民大学讲师、中国社会科学院财贸所金融研究中心研究员,现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员,北京创业投资协会常务副理事长、秘书长。陈家乐先生,独立董事,博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教授,现任香港科技大学金融学系系主任。2、基金管理人监事会成员康定选先生,监事长,EMBA,高级经济师。历任河南巩县农业银行信贷股信贷员、副股长,巩县支行副行长郑州市农业银行行政区办事处副主任交通银行郑州分行信贷部副主任、计划信贷处处长、副行长交通银行南京分行副行长、行长交通银行上海分行行长。金玉凤女士,监事,学士学历。历任海通证券有限公司办公室副主任(主持工作)、交通银行信托部主任科员、交通银行基金托管部综合处副处长、交通银行资产托管部客户服务处处长,现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。裴关淑仪女士,监事,CFA、CIPM、FRM,双硕士学位。历任施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、业务延续计划的负责人。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员,负责营运及IT部分。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。3、公司高管人员彭纯先生,董事长,博士学历。简历同上。莫泰山先生,董事,总经理,硕士学历。简历同上。吴建中先生,督察长,大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长、交通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长、党委书记。许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教员中国社会科学院财经所助理研究员中国电力信托投资公司基金部副经理中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。4、本基金基金经理屈乐伟先生,基金经理。数理系硕士。14年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司。何晓彬先生,基金经理助理。经济学博士,FRM。6年基金行业从业经验。历任长城基金管理公司金融工程小组数量分析师。2006年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任金融工程部总经理助理、数量分析师。5、投资决策委员会成员项廷锋(投资总监)莫泰山(总经理)华昕(研究总监,基金经理)周炜炜(投资副总监,基金经理)崔海峰(权益部副总经理,基金经理)上述人员之间无近亲属关系。(三)基金管理人的职责1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜2、办理基金备案手续3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告6、编制季度、半年度和年度基金报告7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项9、召集基金份额持有人大会10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。(四)基金管理人的承诺1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资(2)不公平地对待管理的不同基金财产(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失(5)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。(五)基金经理承诺1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。(六)基金管理人的内部控制制度1、风险管理的原则(1)全面性原则公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。(2)独立性原则公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。(3)相互制约原则公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。(4)定性和定量相结合原则建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。2、风险管理和内部风险控制体系结构公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:(1)董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。(2)监事会是公司常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员进行监督。(3)合规审核及风险管理委员会作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检查评估审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规性审议对公司资产与基金资产的经营进行评估。(4)风险控制委员会作为总经理下设的专业委员会之一,风险控制委员会负责拟定公司风险管理战略及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度,确保公司风险控制符合标准,就潜在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。(5)督察长独立行使督察权利直接对董事会负责就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。(6)风险管理部风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施,组织执行,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,汇总公司业务所有的风险信息,独立识别、评估各类风险,提出风险控制建议,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。(7)合规审计部合规审计部负责设计及实施公司合规审计计划,检查公司各项业务的合规情况及监督公司内部规章制度的执行情况,定期向监管机构及公司管理层进行汇报。(8)业务部门风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。3、风险管理和内部风险控制的措施(1)建立内控体系,完善内控制度公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。(3)建立、健全岗位责任制建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。(5)建立有效的内部监控系统建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。(6)使用数量化的风险管理手段采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。(7)提供足够的培训制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。四、基金托管人(一)基金托管人情况1、基本情况名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦法定代表人:项俊波成立日期:2009年1月15日注册资本:2600亿元人民币存续期间:持续经营联系电话:010-68424199联系人:李芳菲中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。2、主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。3、基金托管业务经营情况截止2010年3月25日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共75只,包括上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金。(二)基金托管人的内部风险控制制度说明1、内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。2、内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。3、内部控制制度及措施具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行业务人员具备从业资格业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。五、相关服务机构(一)基金份额销售机构1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)(1)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明电话:(021)22169999传真:(021)22169134联系人:刘晨客户服务电话:10108998网址:(2)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层法定代表人:祝幼一电话:(021)38676161传真:(021)38670161联系人:芮敏棋客户服务电话:95521,400-8888-666网址:(3)中信建投证券有限责任公司住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:黎晓宏电话:(010)65186080传真:(010)65182261联系人:魏明客户服务电话:400-888-8108网址:(4)海通证券股份有限公司住所:上海市淮海中路98号办公地址:上海市淮海中路98号法定代表人:王开国电话:(021)53594566传真:(021)53858549联系人:金芸、杨薇客户服务电话:400-8888-001,(021)962503网址:(5)广发证券股份有限公司住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼法定代表人:王志伟传真:(020)87555305联系人:肖中梅客户服务电话:95575或致电各地营业网点网址:.cn(6)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国电话:(010)66568047联系人:李洋客户服务电话:400-888-8888网址:.cn(7)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:宫少林电话:(0755)82943666传真:(0755)82943636联系人:黄健客户服务电话:400-8888-111,95565网址:.cn(8)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:(021)54033888联系人:黄维琳客户服务电话:(021)962505网址:.cn(9)兴业证券股份有限公司住所:福州市湖东路99号标力大厦办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层法定代表人:兰荣电话:(021)38565785传真:(021)38565783联系人:杨盛芳客户服务电话:400-8888-123网址:.cn(10)华泰联合证券有限责任公司住所:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层法定代表人:马昭明电话:(0755)82492000传真:(0755)82492962联系人:盛宗凌客户服务电话:95513,400-8888-555网址:(11)湘财证券有限责任公司住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:上海浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦五层法定代表人:陈学荣电话:(021)68634518传真:(021)68865680联系人:钟康莺客户服务电话:400-888-1551或当地营业部客服电话网址:(12)华泰证券股份有限公司住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:(025)84457777-950、248传真:(025)84579778联系人:李金龙、张小波客户服务电话:(025)95597网址:.cn(13)中信金通证券有限责任公司住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座法定代表人:刘军电话:(0571)85776115传真:(0571)85783771联系人:俞会亮客户服务电话:(0571)96598网址:.cn(14)中信万通证券有限责任公司住所:青岛市东海西路28号法定代表人:史洁民客户服务电话:(0532)96577网址:.cn(15)恒泰证券股份有限公司住所:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号法定代表人:刘汝军传真:(021)68405181客户服务电话:(0471)4960762,(021)68405273网址:.cn(16)国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦法定代表人:何如电话:(0755)82130833传真:(0755)82133302联系人:齐晓燕客户服务电话:95536网址:.cn(17)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:牛冠兴电话:(0755)82558305传真:(0755)82558355联系人:陈剑虹客户服务电话:400-800-1001网址:.cn(18)长江证券股份有限公司住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:(021)63219781传真:(021)51062920联系人:李良客户服务电话:4008-888-999,(027)85808318网址:(19)德邦证券有限责任公司住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼法定代表人:方加春电话:(021)68761616传真:(021)68767981客户服务电话:4008-888-128网址:.cn(20)齐鲁证券有限公司住所:山东省济南市经十路128号法定代表人:李玮客户服务电话:95538网址:.cn(21)江海证券有限公司住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人:孙名扬电话:(0451)82269280传真:(0451)82269290客户服务电话:400-666-2288联系人:徐世旺网址:.cn(22)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼法定代表人:杨宇翔电话:(0755)22627802传真:(0755)82433794联系人:袁月客户服务电话:95511,400-886-6338网址:(23)中国国际金融有限公司住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦3层法定代表人:李剑阁网址:.cn(24)长城证券有限责任公司住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人:黄耀华电话:(0755)83516289传真:(0755)83516199联系人:匡婷客户服务电话:(0755)33680000,400-6666-888网址:.cn(25)国金证券股份有限公司住所:成都市东城根上街95号办公地址:成都市东城根上街95号法定代表人:王晋勇电话:(028)86690126传真:(028)86690126联系人:金喆客户服务电话:400-6600-109网址:.cn(26)西南证券股份有限公司注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25楼办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25楼法定代表人:王珠林联系人:秦治国电话:023-63721712传真:023-63786215客户服务电话:400-809-6096网址:.cn(27)国都证券有限责任公司住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:王少华客户服务电话:400-818-8118网址:(28)江南证券有限责任公司住所:南昌市抚河北路291号办公地址:南昌市抚河北路291号法定代表人:姚江涛电话:(0791)6768763传真:(0791)6789414联系人:戴蕾客户服务电话:(0791)6768763网址:(29)渤海证券股份有限公司住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室法定代表人:张志军联系人:王兆权客户服务电话:400-651-5988网址:(30)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券法定代表人:汤世生电话:(010)88085338传真:(010)88085240联系人:李巍客户服务电话:4008-000-562网址:(31)东方证券股份有限公司住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人:王益民电话:(021)63325888传真:(021)63326173联系人:吴宇客户服务电话:95503网址:.cn(32)中信证券股份有限公司住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层法定代表人:王东明电话:(010)84588266传真:(010)84865560联系人:陈忠客户服务电话:(010)84588903网址:.com(33)国元证券股份有限公司住所:安徽省合肥市寿春路179号办公地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志客户服务电话:400-8888-777网址:.cn(34)东北证券股份有限公司住所:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号法定代表人:矫正中电话:(0431)85096709联系人:潘锴客户服务电话:(0431)96688-0,(0431)85096733网址:(35)方正证券有限责任公司住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰联系人:彭博联系电话:(0731)85832343传真:(0731)85832342客户服务电话:95571网址:2、二级市场交易代理券商包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。(二)注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层法定代表人:金颖电话:(021)58872625传真:(021)68870311联系人:刘永卫(三)出具法律意见书的律师事务所名称:上海市通力律师事务所住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人:韩炯电话:(021)31358666传真:(021)31358600联系人:黎明经办律师:吕红、黎明(四)审计基金财产的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司住所:上海市浦东新区东昌路568号办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法定代表人:杨绍信联系电话:(021)23238888传真:(021)23238800联系人:金毅经办注册会计师:薛竞、金毅六、基金的募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会证监许可2009795号文核准募集发售。本基金为交易型开放式基金。基金存续期间为不定期。本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元,按初始面值发售。本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本基金自2009年8月31日至2009年9月18日止进行发售。本基金设立募集期共募集1,009,284,164.00份基金份额,有效认购户数为5,824户。七、基金合同的生效根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2009年9月25日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。本基金基金合同生效后,基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会连续20个工作日出现上述情形的,基金管理人应向中国证监会说明原因并报送解决方案。八、基金份额折算与变更登记根据投资需要(如变更标的指数)或为提高交易便利,基金管理人可向注册登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系参见届时的公告和招募说明书的定期更新。基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告,并通知基金托管人。1、基金份额折算比例的计算公式为假设基金份额折算日的基金资产净值为X、基金份额总额为Y,标的指数收盘值为I,折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系为1:K,即基金份额折算后目标基金份额净值为I/K,则基金份额折算比例的计算公式为:计算结果以四舍五入的方法保留小数点后8位。基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人持有的基金份额进行折算,折算后的基金份额采取截位法保留到整数位,由此产生的误差计入基金财产。2、基金份额折算的举例假设某投资者在基金份额折算前持有本基金基金份额5,000份,基金份额折算日的基金资产净值为5,820,000,320.59元,折算前的基金份额总额为5,035,174,000份,当日标的指数收盘值为1,233.69,折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系为1:1000,则折算比例和该投资者折算后的基金份额为:(1)折算比例=(5,820,000,320.59/5,035,174,000)/(1233.69/1000)=0.93691994(2)该投资者折算后的基金份额=5,000×0.93691994=4,6843、基金份额折算的结果根据基金合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人决定2009年12月4日为本基金的基金份额折算日,折算后的基金份额净值与2009年12月4日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2009年12月4日,上证180公司治理指数收盘值为938.90点,本基金的基金资产净值为1,054,880,523.33元,折算前基金份额总额为1,009,284,164份,折算前基金份额净值为1.045元。根据招募说明书中约定的基金份额折算公式,基金份额折算比例为1.11319302(以四舍五入的方法保留到小数点后8位),折算后基金份额总额为1,123,524,362份,折算后基金份额净值为0.939元。本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年12月7日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位(小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产)。投资者可以自2009年12月8日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。九、基金份额的上市交易(一)基金份额的上市根据有关规定,本基金合同生效后,具备上市条件,于2009年12月15日起在上海证券交易所上市交易。(二级市场交易代码:510010)。(二)基金份额的上市交易基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、上交所《业务细则》等有关规定。包括但不限于:1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍,不足100份的部分可以卖出4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元5、本基金可适用大宗交易的相关规则。(三)终止上市交易基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额的上市交易,并报中国证监会备案:1、不再具备《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件2、基金合同终止3、基金份额持有人大会决定终止上市4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金份额终止上市交易公告。(四)基金份额参考净值的计算与公告基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单,上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。1、基金份额参考净值计算公式为:基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。十、基金份额的申购与赎回(一)申购和赎回的场所投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。本基金申购赎回代理券商的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“(一)基金份额销售机构”的相关描述。本基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。(二)申购和赎回的开放日及时间1、开放日及开放时间投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日,开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。2、申购、赎回的开始日及业务办理时间本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间,基金可暂停办理申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。本基金已于2009年12月15日开放申购、赎回业务,投资者可在开放日的开放时间办理本基金的申购、赎回业务。(三)申购和赎回的原则1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。3、申购、赎回申请提交后不得撤销。4、申购、赎回应遵守上交所《业务细则》的规定。5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。(四)申购和赎回的数额限定投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为100万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前至少3个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。(五)申购和赎回的程序1、申购和赎回申请的提出投资者须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资者申购本基金时,须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。2、申购和赎回申请的确认投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。3、申购和赎回的清算交收与登记投资者T日申购、赎回成功后,注册登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。注册登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒体公告。(六)申购、赎回的对价及费用1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。(七)申购赎回清单的内容与格式1、申购赎回清单的内容T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日现金替代的溢价比例、T日允许现金替代的最高比例、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。2、申购赎回清单组合证券相关内容组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。3、最小申购赎回单位最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。4、申购赎回清单现金替代相关内容现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。禁止

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