中欧货币市场基金2015年第2季度报告

时间:2016-09-29 来源:互联网

中欧货币市场基金2015年第2季度报告2015-07-20文字大小小中大复制链接基金管理人中欧基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告送出日期2015年07月20日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

告中财务资料未经审计。

告期自2015年4月1日起至6月30日止。





§2基金产品概况

基金简称

中欧货币



基金主代码

166014



基金运作方式

契约型开放式



基金合同生效日

2012年12月12日



报告期末基金份额总额

2,843,673,194.11份



投资目标

在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。



投资策略

本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。



业绩比较基准

同期七天通知存款利率(税后)



风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。



基金管理人

中欧基金管理有限公司



基金托管人

中国工商银行股份有限公司



下属分级基金的基金简称

中欧货币A

中欧货币B



下属分级基金的场内简称

中欧货A

中欧货B



下属分级基金的交易代码

166014

166015



报告期末下属分级基金的份额总额

164,417,385.39份

2,679,255,808.72份





§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位人民币元

主要财务指标

报告期(2015年04月01日-2015年06月30日)





中欧货币A

中欧货币B



1.本期已实现收益

2,095,990.83

37,629,226.37



2.本期利润

2,095,990.83

37,629,226.37



3.期末基金资产净值

164,417,385.39

2,679,255,808.72



注本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、中欧货币A

阶段

净值收益率①

净值收益率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④



过去三个月

0.8721%

0.0065%

0.3371%

0.0000%

0.5350%

0.0065%



2、中欧货币B

阶段

净值收益率①

净值收益率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④



过去三个月

0.9327%

0.0065%

0.3371%

0.0000%

0.5956%

0.0065%





3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧货币A

基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年12月12日-2015年06月30日)

中欧货币B

基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年12月12日-2015年06月30日)

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明







任职日期

离任日期







孙甜

本基金基金经理,中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理,中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理,中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理,中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理,中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理,中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理

2014年11月18日

-

5年

历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草(年金计划)平衡配置组合投资经理,上海海通证券资产管理有限公司海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任中欧货币市场基金基金经理、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理,中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理,中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理,中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。



注1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度货币市场资金利率整体中枢有所下移。具体来看,随着央行在3月底加大引导力度,短端资金价格从4月初一路下行至6月初。但在股票市场持续火热、IPO节奏加快等多种因素的共同影响下,6月以来,资金中枢重新开始上移,至6月底,央行实行了同时降准降息的政策,继续维持资金面的稳定。中欧货币在这种货币政策总体宽松、但是IPO和权益市场扰动越来越复杂的市场情况下,合理配置存款、债券,将组合久期和流动性维持在一个安全的范围之内,为客户获得了稳定的收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

告期内,A类份额净值收益率为0.8721%,同期业绩比较基准收益率为0.3371%;B类份额净值收益率为0.9327%,同期业绩比较基准收益率为0.3371%。基金投资收益高于同期业绩比较基准。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)



1

固定收益投资

1,769,942,255.07

54.01





其中债券

1,769,942,255.07

54.01





资产支持证券

-

-



2

买入返售金融资产

-

-





其中买断式回购的买入返售金融资产

-

-



3

银行存款和结算备付金合计

1,461,625,827.93

44.60



4

其他资产

45,567,981.85

1.39



5

合计

3,277,136,064.85

100.00





5.2报告期债券回购融资情况

金额单位人民币元

序号

项目

占基金资产净值比例(%)



1

报告期内债券回购融资余额

4.63





其中买断式回购融资

-



序号

项目

金额

占基金资产净值比例(%)



2

报告期末债券回购融资余额

423,999,388.00

14.91





其中买断式回购融资

-

-



注报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目

天数



报告期末投资组合平均剩余期限

84



报告期内投资组合平均剩余期限最高值

89



报告期内投资组合平均剩余期限最低值

58





报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例(%)

各期限负债占基金资产净值的比例(%)



1

30天以内

45.67

14.91





其中剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-



2

30天(含)—60天

6.44

-





其中剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-



3

60天(含)—90天

15.36

-





其中剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-



4

90天(含)—180天

35.61

-





其中剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-



5

180天(含)—397天(含)

9.50

-





其中剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-



合计

112.59

14.91



5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

摊余成本(元)

占基金资产净值比例

(%)



1

国家债券

-

-



2

央行票据

-

-



3

金融债券

400,893,900.55

14.10





其中政策性金融债

400,893,900.55

14.10



4

企业债券

-

-



5

企业短期融资券

1,369,048,354.52

48.14



6

中期票据

-

-



7

其他

-

-



8

合计

1,769,942,255.07

62.24



9

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-



注上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位人民币元

序号

债券代码

债券名称

债券数量

(张)

摊余成本(元)

占基金资产净值比例(%)



1

140230

14国开30

1,400,000

140,263,251.90

4.93



2

041471008

14株城发CP001

600,000

60,151,693.54

2.12



3

041461064

14青投CP002

600,000

59,988,329.62

2.11



4

130342

13进出42

500,000

50,591,764.57

1.78



5

041451055

14八钢CP004

500,000

50,363,515.73

1.77



6

041458082

14鲁宏桥CP004

500,000

50,346,302.93

1.77



7

041460089

14津钢管CP002

500,000

50,328,131.54

1.77



8

041460096

14宜兴城投CP001

500,000

50,210,328.95

1.77



9

150301

15进出01

500,000

49,992,373.00

1.76



10

150202

15国开02

500,000

50,091,204.80

1.76





5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目

偏离情况



报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

17



报告期内偏离度的最高值

0.3387%



报告期内偏离度的最低值

0.0496%



报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.1997%





5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金告期末未持有资产支持证券。

5.8投资组合报告附注

5.8.1基金计价方法说明。

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。

5.8.2告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4其他资产构成

单位人民币元

序号

名称

金额



1

存出保证金

-



2

应收证券清算款

-



3

应收利息

44,897,876.77



4

应收申购款

670,105.08



5

其他应收款

-



6

待摊费用

-



7

其他

-



8

合计

45,567,981.85



5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分。

告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位份

中欧货币A

中欧货币B



报告期期初基金份额总额

241,597,921.53

3,142,991,632.30



报告期基金总申购份额

274,637,811.84

6,813,951,317.53



减报告期基金总赎回份额

351,818,347.98

7,277,687,141.11



报告期期末基金份额总额

164,417,385.39

2,679,255,808.72



注总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中欧货币市场基金相关批准文件

2、《中欧货币市场基金基金合同》

3、《中欧货币市场基金托管协议》

4、《中欧货币市场基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

8.2存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

8.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站()查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司

客户服务中心电话021-68609700,400-700-9700

中欧基金管理有限公司

二〇一五年七月二十日

*此内容来源于互联网,仅供用户参考及研究用途,不构成任何投资理财建议。
推荐阅读

去年到底发了多少只委外基金?

从去年下半年开始,我们一直持续关注委外定制基金。虽然我们不是最早关注的,但我们肯定是最执着的。

力保医疗保险基金可持续发展

日前,记者从市人社局了解到,人力资源和社会保障部医疗保险司司长陈金甫在第26届全国医院药学学术年会暨...

债市“去杠杆”或未结束 基金严防信用风险

经历了去年最后两个多月债券市场的“风云突变”后,债券基金经理们对于2017年的债市预期依旧谨慎。

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、...

起底量化交易龙头盈融达:四基金经理支撑110亿规模

一场针对高频交易中涉嫌违规行为的监管风暴正在袭来,从7月31日开始,沪深交易所已经公布了三批次账户做...
北京瑞钱宝资产管理服务有限公司 地址: 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 Copyright ©2015年版权所有 京ICP备160571号   京ICP证1605701号