融通通源短融债券型证券投资基金2015年第2季度报告

时间:2016-09-29 来源:互联网

融通通源短融债券型证券投资基金2015年第2季度报告2015-07-20文字大小小中大复制链接基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告送出日期2015年7月20日重要提示基金管理人的董事会及董事保证告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。告中财务资料未经审计。告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。基金产品概况基金简称融通通源短融债券交易代码000394基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年10月30日报告期末基金份额总额47,877,640.40份投资目标通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。投资策略采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。业绩比较基准一年期定期存款利率(税后)风险收益特征较低风险、较低收益的债券型基金产品基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司注本基金由“融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金”转型而来。主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位人民币元主要财务指标报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)1.本期已实现收益534,683.712.本期利润995,937.313.加权平均基金份额本期利润0.02194.期末基金资产净值49,282,904.735.期末基金份额净值1.029注(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。(2)告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.98%0.06%0.59%0.01%1.39%0.05%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注1、本基金转型后的基金合同生效日为2014年10月30日。2、本基金转型后的建仓期为转型后合同生效日起6个月。截至告期末,各项资产配置比例符合合同约定。管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王涛本基金的基金经理、融通易支付货币的基金经理、融通七天理财债券的基金经理2015年1月21日-11经济学硕士,具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月,在中国工商银行深圳市分行工作,任外汇及衍生交易交易员;2007年7月至2013年1月,在招商银行总行工作,从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作,担任交易员职务;2013年1月至2014年9月,在东莞证券工作,任固定收益类产品投资经理。2014年9月,加入融通基金管理有限公司,任债券研究员。王超本基金的基金经理、融通债券基金经理、融通通瑞债券基金经理、融通标普可转债指数基金经理、融通四季添利债券(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放债券基金经理2014年11月7日-7金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。注任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。报告期内基金投资策略和运作分析2015年二季度以来宏观经济走势继续偏弱,央行放松力度加大,期间降准、降息,继续使用PSL,MLF等定向宽松的货币政策,不断为市场注入流动性。央行通过引导货币市场利率回落来降低社会融资成本,二季度市场资金面宽松,资金利率大幅下降,仅在季末等时点资金略显紧张。二季度货币市场隔夜利率水平在历史低位,债券市场收益率曲线变陡峭,地方债供给增加及财政政策放松预期令长端收益率小幅走高,而短端收益率则受央行货币政策放松操作影响大幅走低。本基金二季度加大了交易所一年内高等级公司债的配置。目前货币条件偏紧,M2增速依然落后于央行政策目标,同时社会融资总量增速也在低位,经济基本面仍较弱,显示货币政策传导慢,未来调控政策手段或将发生改变,财政政策或将全面发力,央行投货币宽松方向未变,但节奏和工具改变,可能转定向。7天回购利率2%-2.5%的中枢仍偏高,中高等级短融品种息差尚有优势。报告期内基金的业绩表现告期基金份额净值增长率为1.98%,同期业绩比较基准收益率为0.59%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中股票--2固定收益投资64,375,319.8093.99其中债券64,375,319.8093.99资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产1,000,000.001.46其中买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计902,220.311.327其他资产2,214,728.533.238合计68,492,268.64100.00报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券12,677,730.0025.722央行票据--3金融债券--其中政策性金融债--4企业债券31,559,589.8064.045企业短期融资券20,138,000.0040.866中期票据--7可转债--8其他--9合计64,375,319.80130.62报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)104145807814同煤CP002100,00010,084,000.0020.46204147600214新海连CP001100,00010,054,000.0020.40301921712国债1790,0009,022,500.0018.31412297209绵投控78,5007,961,470.0016.15512200107海工债50,0405,206,662.0010.56报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金告期未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金告期未投资国债期货。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金8,938.022应收证券清算款1,027,769.873应收股利-4应收利息1,177,900.645应收申购款120.006其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,214,728.53报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金告期末未持有处于转股期的可转换债券。开放式基金份额变动单位份报告期期初基金份额总额67,071,667.70报告期期间基金总申购份额20,361,852.42减:报告期期间基金总赎回份额39,555,879.72报告期期间基金拆分变动份额-报告期期末基金份额总额47,877,640.40基金管理人运用固有资金投资本基金情况本基金管理人未运用固有资金投资本基金。备查文件目录备查文件目录(一)融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金转型相关文件(二)中国证监会批准融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金设立的文件(三)《融通通源短融债券型证券投资基金基金合同》(四)《融通通源短融债券型证券投资基金托管协议》(五)《融通通源短融债券型证券投资基金招募说明书》(六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照(七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告存放地点基金管理人、基金托管人处。查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站融通基金管理有限公司2015年7月20日

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