融通通福分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告

时间:2016-09-29 来源:互联网

融通通福分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告2015-07-20文字大小小中大复制链接基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告送出日期2015年7月20日重要提示基金管理人的董事会及董事保证告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。告中财务资料未经审计。告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。基金产品概况基金简称融通通福分级债券交易代码161626基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年12月10日报告期末基金份额总额180,212,251.92份投资目标本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称融通通福分级债券A融通通福分级债券B下属分级基金的场内简称通福A通福B下属分级基金的交易代码161627150160报告期末下属分级基金的份额总额21,788,403.36份158,423,848.56份主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位人民币元主要财务指标报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)1.本期已实现收益5,895,159.862.本期利润9,196,942.913.加权平均基金份额本期利润0.04354.期末基金资产净值239,144,043.015.期末基金份额净值1.327注1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月8.24%0.58%1.35%0.10%6.89%0.48%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王纯本基金、融通月月添利债券的基金经理2015年6月23日-8经济学硕士,8年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年9月至2007年12月在中诚信国际工作,任信用分析师;2008年1月至2008年12月在招商证券工作,任债券研究员;2009年1月至2013年10月在中投证券工作,任债券研究员。2013年12月加入融通基金管理公司,任债券研究员。韩海平本基金、融通通瑞债券、融通债券、融通通泰保本混合的基金经理2013年12月10日2015年6月23日12韩海平先生,CFA,FRM,中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学与技术双学士,具有证券从业资格。2003年10月至2007年4月在招商基金管理有限公司工作,从事数量化投资策略研究工作;2007年5月至2012年9月在国投瑞银基金管理有限公司工作,历任高级研究员、基金经理、固定收益组副总监;2012年9月加入融通基金管理有限公司。注任职日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。报告期内基金的投资策略和运作分析2015年上半年经济仍在低位徘徊,虽央行数次降息、降准,并放开二套房购置条件,但仍未有效拉动经济上行。在央行宽松的货币政策影响下,债券市场出现牛陡行情,收益率曲线陡峭化下行趋势明显。1季度在对政策预期落空、地方债供给超预期的背景下,收益率曲线出现了小幅上行;2季度央行宽松意图明确,收益率曲线短端首先出现大幅下行,并带动中长端收益率小幅下行。信用市场虽出现了包括ST湘鄂债、ST中富债等违约事件,但由于此前市场已预期较为充分,收益率未受到明显冲击,信用利差反倒小幅收窄。融通通福分级基金今年以来以高杠杆运作为主,并对利率债进行了小规模的波段操作。目前上半年全面放松的货币政策效果不佳,显示货币政策向实体经济传导的途径不畅通,因此未来经济调控手段或将发生较大变化。政策大概率将由宽货币转向宽信用,财政将全面发力,货币政策将配合财政政策由全面放松向定向放松转变。同于政策传导致实体经济仍需时间,因此三季度经济保持低迷的可能性较大;而四季度的经济状况则需看政策力度。货币政策上,央行有必要继续宽松货币,债券市场利率3季度大概率将继续下行。下一阶段本基金将继续关注信用债的投资机会,择机调整仓位水平。报告期内基金的业绩表现告期基金份额净值增长率为8.24%,同期业绩比较基准收益率为1.35%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中股票--2固定收益投资403,364,524.4095.45其中债券403,364,524.4095.45资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计8,599,989.472.047其他资产10,625,682.772.518合计422,590,196.64100.00报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券10,054,000.004.20其中政策性金融债10,054,000.004.204企业债券244,043,524.40102.055企业短期融资券--6中期票据149,267,000.0062.427可转债--8其他--9合计403,364,524.40168.67报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)110146300414豫交投MTN001300,00033,678,000.0014.08212446113清远债300,03032,337,233.4013.52310145606514合建投MTN002300,00032,199,000.0013.464148053614乐山债300,00030,441,000.0012.73510145602514合建投MTN001200,00022,440,000.009.38报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金告期未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金告期未投资国债期货。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金4,332.832应收证券清算款-3应收股利-4应收利息10,621,349.945应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计10,625,682.77报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金告期末未持有处于转股期的可转换债券。开放式基金份额变动单位份项目融通通福分级债券A融通通福分级债券B报告期期初基金份额总额60,473,427.76158,423,848.56报告期期间基金总申购份额443,000.00-减:报告期期间基金总赎回份额40,560,333.39-报告期期间基金拆分变动份额1,432,308.99-报告期期末基金份额总额21,788,403.36158,423,848.56基金管理人运用固有资金投资本基金情况告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。备查文件目录备查文件目录(一)中国证监会核准融通通福分级债券型证券投资基金募集的文件(二)《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》(三)《融通通福分级债券型证券投资基金托管协议》(四)《融通通福分级债券型证券投资基金招募说明书》(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告存放地点基金管理人、基金托管人处。查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站融通基金管理有限公司二〇一五年七月二十日

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