融通月月添利定期开放债券型证券投资基金2015年第2季度报告

时间:2016-09-29 来源:互联网

融通月月添利定期开放债券型证券投资基金2015年第2季度报告2015-07-20文字大小小中大复制链接基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告送出日期2015年7月20日重要提示基金管理人的董事会及董事保证告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。告中财务资料未经审计。告期自2015年4月1日起至2014年6月30日止。基金产品概况基金简称融通月月添利定期开放债券交易代码000437基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年8月29日报告期末基金份额总额801,039,269.72份投资目标在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金主要投资于固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。业绩比较基准本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称融通月月添利定期开放债券A融通月月添利定期开放债券B下属分级基金的交易代码000437000438报告期末下属分级基金的份额总额800,809,410.65份229,859.07份主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位人民币元主要财务指标报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)融通月月添利定期开放债券A融通月月添利定期开放债券B1.本期已实现收益15,355,338.894,185.562.本期利润27,746,531.727,735.153.加权平均基金份额本期利润0.03460.03374.期末基金资产净值851,417,899.64243,668.965.期末基金份额净值1.0631.060注1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较融通月月添利定期开放债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月3.30%0.13%0.58%0.01%2.72%0.12%融通月月添利定期开放债券B阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月3.31%0.12%0.58%0.01%2.73%0.11%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1、本基金合同生效日为2014年8月29日。2、本基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月。截至报告期末,本基金完成建仓。管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王纯本基金的基金经理2014年11月29日-8经济学硕士,具有证券从业资格。2007年9月至2007年12月在中诚信国际工作,任信用分析师;2008年1月至2008年12月在招商证券工作,任债券研究员;2009年1月至2013年10月在中投证券工作,任债券研究员。2013年12月加入融通基金管理有限公司,任债券研究员。注任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析2015年上半年经济仍在低位徘徊,虽央行数次降息、降准,并放开二套房购置条件,但仍未有效拉动经济上行。在央行宽松的货币政策影响下,债券市场出现牛陡行情,收益率曲线陡峭化下行趋势明显。1季度在对政策预期落空、地方债供给超预期的背景下,收益率曲线出现了小幅上行;2季度央行宽松意图明确,收益率曲线短端首先出现大幅下行,并带动中长端收益率小幅下行。信用市场虽出现了包括ST湘鄂债、ST中富债等违约事件,但由于此前市场已预期较为充分,收益率未受到明显冲击,信用利差反倒小幅收窄。融通月月添利基金今年以来积极配置中高等级信用债券和城投债,并适当提高了基金的杠杆水平。报告期内基金的业绩表现告期A类基金份额净值增长率为3.30%,B类基金份额净值增长率为3.31%,同期业绩比较基准为0.58%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望目前上半年全面放松的货币政策效果不佳,显示货币政策向实体经济传导的途径不畅通,因此未来经济调控手段或将发生较大变化。政策大概率将由宽货币转向宽信用,财政将全面发力,货币政策将配合财政政策由全面放松向定向放松转变。同于政策传导致实体经济仍需时间,因此三季度经济保持低迷的可能性较大;而四季度的经济状况则需看政策力度。货币政策上,央行有必要继续宽松货币,债券市场利率3季度大概率将继续下行。下一阶段本基金将继续关注信用债的投资机会,择机调整仓位水平。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中股票--2固定收益投资1,394,894,098.7093.52其中债券1,359,018,098.7091.11资产支持证券35,876,000.002.413贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计49,728,720.703.337其他资产46,954,954.043.158合计1,491,577,773.44100.00报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中政策性金融债--4企业债券861,119,900.00101.115企业短期融资券--6中期票据497,641,000.0058.437可转债257,198.700.038其他--9合计1,359,018,098.70159.57报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)112204109招金债800,00081,000,000.009.51212436713锡城发700,00073,297,000.008.61312414913镇水投700,00070,224,000.008.25412497914陂城投600,00061,632,000.007.24510145607114石国投MTN005600,00061,140,000.007.18报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)111912814长热04100,00010,000,000.001.172148916214上银1B100,0009,876,000.001.16311912714长热0360,0006,000,000.000.70411912514长热0150,0005,000,000.000.59411912611长热0250,0005,000,000.000.59报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金告期未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金告期未投资国债期货。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金3,635.122应收证券清算款9,506,528.243应收股利-4应收利息37,444,790.685应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计46,954,954.04报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金告期末未持有处于转股期的可转换债券。开放式基金份额变动单位份项目融通月月添利定期开放债券A融通月月添利定期开放债券B报告期期初基金份额总额800,809,410.65229,859.07报告期期间基金总申购份额--减:报告期期间基金总赎回份额--报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--报告期期末基金份额总额800,809,410.65229,859.07基金管理人运用固有资金投资本基金情况本基金管理人未运用固有资金投资本基金。备查文件目录备查文件目录(一)中国证监会批准融通月月添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件(二)《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(三)《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》(四)《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告存放地点基金管理人、基金托管人处。查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站融通基金管理有限公司二〇一五年七月二十日

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