新汽车A/B:2015年年度报告摘要查看PDF公告

时间:2016-09-29 来源:互联网

国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金( 原 中小 板 300 成长 交易 型开 放式 指数证 券投 资基金)2015 年年 度报 告摘要 国 泰 国证 新 能源 汽 车指 数 分级 证 券投 资 基金 ( 原 中 小板 300 成 长 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金) 2015 年 年度 报告 摘要 2015 年 12 月 31 日 基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月二十 八日 国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金( 原 中小 板 300 成长 交易 型开 放式 指数证 券投 资基金)2015 年年 度报 告摘要 第 2 页共 67 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 本报告 期内 , 本 基金 以通 讯方式 召开 了基 金份 额持 有人大 会, 大会 投票 表决 起止时 间为 自 2015年 6 月 29 日起 至 2015 年 7 月 28 日 17 :00 止, 根据 本基金 份额 持有 人大 会 2015 年 7 月 29 日 决议通过的 《关 于中小 板 300 成长交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 转型 有关 事项 的议案 》 , 本 基金 的基 金管理人 国泰 基金 管理 有限 公司 于 2015 年 7 月 30 日 发布《 国泰 基金 管理 有限 公司关 于中 小板 300 成长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会表 决结 果暨 决议 生效 的公告 》 , 并向 深圳 证 券交易所 申请 终止 本基 金的 上市交 易, 获得 深圳 证券 交易所 《终 止上 市同 意书》 (深证 上[2015]402 号)同意。 本基 金的 终止 上市 日为 2015 年 8 月 27 日, 即在 2015 年 8 月 26 日深 圳证券 交易 所交 易结 束后,在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司 登记在册的本基金全体基 金份额持有人享有中小成长 ETF 终止上 市后 的相 关权利 。 根 据 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 、 《公开 募集 证券投 资基金运作管理办法 》 、 《中小 板 300 成长交易型开放式 指数证 券投资基金基金合 同》 、中国证监 会《关于准予 中小 板 300 成长 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金变 更注 册的 批复》 和 《 国泰基 金管 理有 限公司关于 中小 板 300 成长 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 表决结 果暨 决议 生效 的公告 》 等的 有关 规定 , 《 国 泰中小 板 300 成长 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 自 2015 年8 月 27 日起 失效, 《国 泰 国证新 能源 汽车 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于同一 日起 生效 ,同 时本基金 更名 为国 泰国 证新 能源汽 车指 数分 级证 券投 资基金 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告的财务资料经审计 ,普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)为 本基金出具了无保留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 中 , 原 国泰 中小 板 300 成 长交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金报 告期 自 2015 年 1 月 1 日至国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金( 原 中小 板 300 成长 交易 型开 放式 指数证 券投 资基金)2015 年年 度报 告摘要 第 3 页共 67 页 2015 年 8 月 26 日 止, 国 泰新能 源汽 车指 数分 级证 券投资 基金 报告 期自 2015 年 8 月 27 日( 基金 合同生效 日) 起 至 2015 年 12 月 31 日 止。 国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金( 原 中小 板 300 成长 交易 型开 放式 指数证 券投 资基金)2015 年年 度报 告摘要 第 4 页共 67 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 (转型 前) 基金简 称 国泰中 小 板 300 成长 ETF 场内简 称 中小成 长 基金主 代码 159917 交易代 码 159917 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 3 月 15 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 5,132,924.00 份 基金合 同存 续期 2015 年 8 月 26 日 2.2 基金基本情况 (转型 后) 基金简 称 国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级 场内简 称 新汽车 基金主 代码 160225 交易代 码 160225 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 8 月 27 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 36,931,519.93 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 新汽车 新汽 车 A 新汽 车 B 下属分 级基 金的 场内 简称 新汽车 新汽 车 A 新汽 车 B 下属分 级基 金的 交易 代码 160225 150357 150358 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 22,843,472.93 份 7,044,023.00 份 7,044,024.00 份 2.3 基金产品说明 (转型 前) 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 1、股 票投 资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即按 照标 的指 数成 份 股组成 及其 权重 构建 股国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金( 原 中小 板 300 成长 交易 型开 放式 指数证 券投 资基金)2015 年年 度报 告摘要 第 5 页共 67 页 票投资 组合 ,并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动而进 行相 应的 调整 。但因特 殊情 况 ( 如成 份股 长期停 牌、 成份 股发 生变 更、 成 份股 权重 由于 自由流通 量发 生变 化、 成份 股公司 行为 、 市 场流 动性 不足等 ) 导 致本 基金 管理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同 步调 整时 , 基 金管 理人 将对 投资组合进 行优 化, 尽量 降低 跟踪误 差。 在正 常市 场情 况下, 本基 金的 风险 控制目标是追求日均跟踪 偏 离度的绝对值不超 过 0.2% ,年跟踪误差不超 过2% 。 如因 标 的指 数编 制规则 调 整或 其他 因 素导 致跟踪 偏 离度 和跟 踪 误 差超过上 述范 围 , 基 金管 理 人应采 取合 理措 施避 免跟 踪偏离 度 、 跟 踪误 差进一步扩 大。 2、债 券投 资策 略 基于流 动性 管理 的需 要 , 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的 政府 债券、 央行 票据 和金 融债 , 债券投 资的 目的 是保 证基 金资产 流动 性并 提高 基金资产 的投 资收 益。 3、股 指期 货投 资策 略 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 , 以 套 期保值 为目 的 , 主 要选择流动 性好 、 交易 活跃 的 股指期 货合 约 。 本 基金 力 争利用 股指 期货 的杠 杆作用 , 降 低股 票仓 位频 繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差, 达到 有效 跟踪 标的指数的 目的 。 本基金 投资 股指 期货 的, 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年 度报告等定 期报 告和 招募 说明 书 (更 新) 等 文件 中披 露 股指期 货交 易情 况, 包括投资 政策 、 持 仓情况 、 损益情 况、 风险 指标等 , 并充分 揭示 股指 期货 交易对基 金总 体风 险的 影响 以及是 否符 合既 定的 投资 政策和 投资 目标 。 业绩比 较基 准 中小板 300 成 长指 数 风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金, 风险 与 收益高 于混 合基 金、 债券 基 金与货 币市 场基 金。本基金 为指 数型 基金 , 主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现 , 具 有与标的指 数、 以及 标

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